請問Var只適用于線性, 非線性不能用嗎
C選項沒聽懂
請問American call option是要在行權(quán)之后，拿到錢再去買stock，然后才有dividend？還是行權(quán)完了，直接就有stock，然后有dividend？
有視頻講解嗎，解析看不太懂...
為什么零息債對應(yīng)spot rate而付息債對應(yīng)ytm呢
這個公式是怎么來的呀
請問真實的var值被低估，這里真實var值是指肥尾情況下的嗎？因為計算出來的var值小，所以用這個來表示肥尾情況下的就叫被低估是嗎？
老師是不是gamma hedge的時候需要用option進(jìn)行對沖，delta hedge的時候需要用underlying asset呢？
題目問的不是single step嗎，為什么t是四分之一？不應(yīng)該是二分之一嗎
為什么GARCH模型適合估計尖峰肥尾的分布？
那put option的delta就是Nd2嗎
可以這樣理解嗎 因為fat tailed造成的誤差真正的var值收到volatility上升的影響從而被低估
老師請問怎么查表呢？d1是0.2我應(yīng)該找probability=0.2？z=0.2？還是？
老師您好，如果沒有分紅 put的delta是不是N（d1）-1，有分紅是e的-qt次方×【N（d1）-1】
請問如何判斷求出來的是Mac.D 還是Modified D, 有一些題目直接通過(deltaP/P)/deltay求出來久期
程寶問答
金程問答