金程問(wèn)答
精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來(lái)的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來(lái)是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰(shuí)比較呢？
精 老師我想問(wèn)一下這個(gè)持有或者賣出頭寸是在什么時(shí)候持有或賣出的呀？以F0去賣或買出futures，跟頭寸之間的關(guān)系是什么？有點(diǎn)沒(méi)搞懂
精 ppt9,白噪聲具體什么意義，怎么用，可以再解釋一下嗎？沒(méi)太明白白噪聲在timeseries里的意義？
精 這道題為什么不能用泊松分布做尼
精 OLS的假設(shè)，說(shuō)誤差的均值為0，但有四種情況可以不為0，請(qǐng)問(wèn)是哪四種情況呢，可以再講解一下嗎？
精 能不能解釋一下ACD三個(gè)選項(xiàng)
精 可以解釋一下這道題嗎？完全沒(méi)有懂
精 老師，在書上表示回歸系數(shù)的檢驗(yàn)用的自由度是n-k-1，為什么這道題是n-1？
精 這道題視頻沒(méi)有講，請(qǐng)老師詳細(xì)講解一下，完全看不懂，謝謝。
精 這個(gè)CAT bond怎么索賠額越少，風(fēng)險(xiǎn)越高（黃線部分），對(duì)應(yīng)利率越高，是怎么回事呀？
精 老師，我知道協(xié)方差可以用計(jì)算器結(jié)果，用相關(guān)系數(shù)乘以兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差算出。但是我不知道標(biāo)準(zhǔn)差用s還是sigma，我算了一下發(fā)現(xiàn)180題用sigma算出的A.181用s算出的B,我沒(méi)有總結(jié)出規(guī)律，什么時(shí)候用計(jì)算器的s什么時(shí)候用sigma呢？因?yàn)槎际切颖?，所以算得結(jié)果差距很大，恰好這兩道題選項(xiàng)中只有一種算法得出的結(jié)果能對(duì)的上，但是考試未必有這么好的運(yùn)氣了，要是考試兩個(gè)選項(xiàng)分別對(duì)應(yīng)兩種標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算的結(jié)果那我就不知道怎么選了，請(qǐng)老師解答一下小樣本時(shí)應(yīng)該用s還是sigma
精 老師261講解說(shuō)t分布峰度比正態(tài)分布高不對(duì)吧？t分布峰度比正態(tài)分布低是矮峰吧
精 問(wèn)7.13，沒(méi)看懂解析，如果底層資產(chǎn)的品質(zhì)是不充分說(shuō)明的，那么空頭將交割最便宜的版本，多頭將不被滿足。這些字都認(rèn)識(shí)，但是我就是看不懂什么意思……
精 問(wèn)7.15，這章是講期貨的，怎么出來(lái)option期權(quán)了？題目是什么意思（如果有空頭方的期權(quán)增加，那么期貨的價(jià)格升高還是降低？）期權(quán)和期貨之間有什么關(guān)系？
精 問(wèn)7.16，黃線部分怎么理解？
程寶問(wèn)答
