精 99題，我翻看了基礎和強化的講義，Fama三因素模型都是圖2，不知道老師寫的這個是什么含義，也沒有解釋具體，那以后我應該按哪種公式來記呢？圖2中公式左邊的Rit也是投資組合與Rf的差值嗎？圖3是強化課的筆記，老師說投資組合的收益等于投資組合的平均收益加上三個因素？想問老師，到底那種對，怎么理解？
精 老師好，此題為百題的第二題，序號3的這個表述“Using put option to hedge an equity exposure”為何是屬于基差風險呢？基差不是現貨與期貨的差值嗎？可是這里是說期權誒
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預測收益率+beta1*(factor1預測值)+beta2*(factor2預測值)......
精 老師，27題哪些是直接原因哪些是間接的呀
精 老師這題是不是應該選擇d呀
精 老師，你好 請問CDS轉移了credit risk ,也引入了credit risk,這兩個credit risk區(qū)別在哪里？
精 老師你好，請問 這一頁中的兩個公式有什么區(qū)別呀？N表示的是什么意思
精 為什么這題用的是8%而不是6%呢
精 老師你好，請問此時為什么會大量投資房地產，邏輯是什么
精 為什么聯合貸款可以降低信用風險
精 您好，board職責是set risk appetite.但risk committee 也是set risk appetite on annual basis，請問有何區(qū)別
精 請問多德-弗蘭克法案里一條:將場外衍生品交易納入場內來交易。 1.場外衍生品是什么 2.納入場內交易是什么意思 3.這個規(guī)定有什么意義
精 這題到底是選對的還是選錯的？題目也沒看明白，選項也沒看明白...求助TAT...
精 這個題沒聽明白，他問的是啥呀？謝謝
精 老師好，請問IR是不是TE/TEV？信息比率的用途是什么？如果是用來衡量業(yè)績的話，跟SR和TR的區(qū)別是什么？
程寶問答
金程問答
