金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么課件上的N(0.37)是0。6443
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題的最后是把F0-K的值在T時(shí)刻進(jìn)行折現(xiàn)到0時(shí)刻嗎，可是F0在T時(shí)刻不一定還是F0原來(lái)的這個(gè)執(zhí)行價(jià)格吧，不是應(yīng)該在T時(shí)刻又另外有一個(gè)新的執(zhí)行價(jià)格嗎，這樣的計(jì)算方法對(duì)嗎？還有第二個(gè)問(wèn)題是
老師我想問(wèn)一下，1.這道題目的標(biāo)價(jià)我理解為1.368CHF/USD，本幣是USD，外幣是CHF，和老師講解的反了，請(qǐng)問(wèn)哪里不對(duì)？2.在算理論F的時(shí)候三個(gè)月的interest rate不用年化嗎
對(duì)于future price ,forward price,price和value,F0 S0 f等等一系列概念沒(méi)有講清楚之間的區(qū)別和聯(lián)系，一下子就講這么多計(jì)算推導(dǎo)過(guò)程，根本無(wú)法理解。聯(lián)系老師重點(diǎn)
2-year forward rate one year from today = 11.32%,F1,2計(jì)算第一項(xiàng)三年收益率除以一年收益率為什么要開(kāi)方
遠(yuǎn)期合約Fo= A/ B不應(yīng)該是1×A= F o× B嗎，為什么SoB×（1+Rb）** T要除以Fo才等于A（1＋Ra）** T而不是乘以Fo
請(qǐng)問(wèn)35頁(yè)求fwd rate我這樣用r0.5*0.5+f0.5-1*0.5=r1*1即可吧？我看助教在回復(fù)其他人問(wèn)題用的公式好復(fù)雜
24min時(shí)的例題，通過(guò)兩個(gè)即期利率算中間遠(yuǎn)期利率時(shí)是否應(yīng)該用1.03*0.25f=1.04，而不是直接利率相乘？
covered interest parity 我覺(jué)得這里老師講的有問(wèn)題，x/y情況下F/S=(1+Rx)/(1+Ry)這是我之前學(xué)的，這里為什么ppt為什么是反的？
請(qǐng)問(wèn)老師寫(xiě)的這個(gè)公式對(duì)嗎，不應(yīng)該是ERP-rf嗎，為什么寫(xiě)成了rp-ref呀， 請(qǐng)問(wèn)這些下角標(biāo)p,f是什么意思 謝謝
老師好，請(qǐng)問(wèn)期權(quán)價(jià)格為何用f這個(gè)字母表示呢？(就像此處的公式中u代表up, d代表down, p代表probability, s代表stock)
老師這道題，為什么不用商品儲(chǔ)存成本的那個(gè)公式f=（s+u）e……，而還要轉(zhuǎn)換一下儲(chǔ)存成本，用利率的那個(gè)公式，e（r+u）…
老師請(qǐng)給一下這道題的證明和如果不使用這個(gè)公式的套利方式，比如如果使用F=S*(1+r-d)^t的定價(jià)方式，將會(huì)導(dǎo)致怎樣的套利方式
為什么要用F0.5=S0（1+REUR/2）/(1+RGBP/2)的0.5*2次方，這個(gè)公式，這個(gè)不是求遠(yuǎn)期期貨價(jià)值的公式嗎？
老師，我對(duì)detla的計(jì)算有些疑問(wèn)。如果用BSM的方法算出來(lái)的N(d1)就是call的detla吧，如果有分紅，那么還需要調(diào)整成N(d1)*e^-qt。如果要求put的detla, 是不是可以直接
程寶問(wèn)答
