精 老師您好，ivar的近似式與ppt第34頁cvar的第一個公式是不是一樣的，那請問這兩者之間有什么區(qū)別，能否幫忙發(fā)分析下mvar、ivar與cvar的相似點和不同處，謝謝
老師能否解析一下這題？
題干中關于杠桿和做空的描述在解題過程中有應用嗎？
老師，這部分內(nèi)容可以講解下嗎？不是太懂，謝謝
VaR沒有次可加性，為什么會有組合分散化呢？
所以這道題答案錯了？選A？
老師您好，在視頻30分鐘的時候，老師在講解exercise4的c選項的時候說沒有一個比較小的概率獲得極端大的損失，但有一個比較小的概率獲得極端大的損失，前半句是不是說錯了？是不是應該是有一個比較小的概率獲得極端大的損失？
選項A請解釋下
這題只給了一個beta又用來算jenens alpha 又用來算marginal VaR這應該是兩個beta吧？
在那些章節(jié)里TE指的是跟蹤誤差波動率？
B錯在哪里
融資風險是長期的話，那交易風險是短期的嗎
老師您好，請問ppt11-14上表格里的 diversified-var是怎么求出來的
B選項中，如果對沖基金承擔了過分的系統(tǒng)性風險，而且他們又喜歡加杠桿，在大盤下行時，就算大盤不崩，因為加了杠桿，對沖基金崩了，不是很自然的事情嗎？為什么說最不可能發(fā)生呢？
老師，對于47題，有幾個小的疑問。對于A，他說股票市場中性的策略是有一個低的相關性。不應該是有一個趨近于0的 beta嗎，說低相關性是不是不太準確。另外對于B，他只說了gamma，不考慮Vega或者convexity嗎？
程寶問答
金程問答
