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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
反洗錢風(fēng)險屬于操作風(fēng)險的哪個類型？內(nèi)部流程/人員/系統(tǒng)/外部事件？
老師，操作風(fēng)險是少見但大損失，那市場風(fēng)險和信用風(fēng)險呢？
1分44秒， 操作風(fēng)險服從lognormal分布為什么不對？這里沒聽懂
請問為什么做一筆相反操作就能對沖風(fēng)險呢，這樣怎么獲利呀
請問為什么做一筆相反操作就能對沖風(fēng)險呢，這樣怎么獲利呀
操作風(fēng)險百題 55題，capital policy 和 governance policy 不太會區(qū)分。
老師，操作風(fēng)險百題54題，D選項錯在哪里了呢？
這個628操作風(fēng)險的題 算法不是很懂，10萬是哪里來得？
操作風(fēng)險和壓力測試老師講的特別水，講課沒有邏輯，停完云里霧里
能不能解釋 所以這個是錯的呢？然后這個選項如果改成adjusted R^2說明該方程的F檢驗statistically significant 是不是就可以了呢？
能不能舉個實際的例題說明如果用Merton會怎樣計算，如果用KMV又會怎樣計算？該成KMV，是N(-d2)因為用歷史數(shù)據(jù)所以變了，然后N(d2)也變了？然后N（d1）和N(-d1)會變嗎？用來計算的K（用在Debt，Equity或N(d1)的公式里）也變了嗎？
算sigma n的時候收益率r n-1是用最新的數(shù)據(jù)，算Cov n 的時候收益率Xn-1 Yn-1是用前一天的數(shù)據(jù)對嗎？
第14道題，在計算N（d1）的時候已經(jīng)在公式中減了歐元的利率，為什么在計算完N（d1）后仍需要用N（d1）*e^（-qt）計算？
問題一：n第一張圖中知識點對應(yīng)書上第幾頁n問題二：n第二張圖中提前行權(quán)為小于號n第三張圖中提前行權(quán)為大于號n怎么看待？n問題三n是否能指派專業(yè)老師進入群聊，負責解答同學(xué)們的問題？非面授課，只能在這里提問題效率太低 問題滯后回答 和立馬回答的效率是不一樣的
我想問一下線性回歸中殘差項（error term）服從正態(tài)分布如何理解？白噪聲為什么又不服從正態(tài)分布？（勿作圖）n這兩者不都假設(shè)～N（0，△的平方）n圖一①②白噪聲定義前提n圖二①②線性回歸殘差假設(shè)
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