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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問怎么判斷自由度什么時候該用n什么時候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁最下面兩條協方差與方差公式的推導過程嗎
34題，解析答案說"using 95% VaR CI creates a narrower nonrejection region than 99 Var"這里是錯的吧？講義第61頁95%的nonrejection region是6<N<20, 99%的是N<7,所以95是比99更寬的
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數啊，那這里d1=0.0329的話，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
歐式看跌期權bsm公式中，N(-d2)表示風險中性概率，這個概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
老師，這個第二題，視頻說用Sx這個數，但是我看答案里面，是根據第一個問題的方差再乘以n/(n-1)，應該不是直接用Sx這個答案吧？
請問第48題，n減少，I II類錯誤概率都增加， 看test-statistics的話分母因為n減小而變大，test statistics變小，是不是更不容易被拒絕，這里應該怎么思考？
老師好，既然nth CDS只賠付第n個資產，前面的一籃子資產都不賠付，那么和購買以第n個資產為標的物的單一CDS有什么區(qū)別呢？
老師，請問計算t統計量的時候，分母為什么不是s/根號n，而是西格瑪/根號n。我記得課上講的服從t分布的統計量公式中用的是無偏標準差S吧
這個查表能不能再說一下怎么查 為什么我查出來的不對 N（0.2134）這個對應的是-0.795 還是41.68% 然后這個N（0.0228）對應的是-2 還是49.20%
想問下老師，DV01對沖對象＋n×DV01對沖工具=0這個公式，n求出來好像永遠是負數，那就是說結論永遠都是賣出對沖工具呀？
1.5%波動率為什么可以代入公式中 sigma n-1天來算？ Ln(30.5/30)不也是今天的收益率嗎，為什么公式中是代入 r n-1?也就是昨天的數據來算？
老師好！我又懷疑人生了...請問Q31，1.為什么這里要除以根號5??？2.什么時候標準化不要除以根號N，什么時候要除以根號N?。恐x謝！
老師說是一元回歸，X,Y應該是二元回歸吧？另外想知道為什么總的自由度用n-1.不是T分布的時候才是n-1嗎？
N（d2）表示的是exercise call option的概率是嗎，問一下N（d1）表示什么。另外call option和put option的delta公式能分別寫一下嗎
這里如果給了現貨與期貨的價格，能用現貨與期貨的價值來算嗎？ N=H*Va/Vf，N=H*Qa/Qf這兩個公式書上都有，有什么區(qū)別嗎？hedge ratio可以理解成delta嗎
程寶問答
金程問答
