請問老師，這里第三個說法，提高統計學顯著性怎么理解，可以用式子解釋一下嗎？謝謝
代理客戶百分百和act法案為什么都是正向的，代理客戶越多不應該越容易欺詐嗎，這樣應該是負向的呀
95000除以的為啥不是1+r1呢
為什么asset allocation是權重相減*RB而不是RP
老師可否再解釋一下選項A與D?
精 老師可否再解釋一下選項C和D?
老師，我理解是不是可能成分VAR的加總如果相關系數不等于0的，可能會大于總VAR的，VAR不是有個分散化效果么，我有這種直覺，請問對不對？
老師，這道題不是在問用MVaR計算IVaR時與VaRi+p-VaRp相比兩個公式的區(qū)別嗎，答案是不是反了，應該是C
老師，D選項內容不是equity和組合中其他資產相關性高的意思嗎
老師，這個題目說波動率的交易沒有方向性，比如跨式，可是難道沒一種交易，是波動率上漲，比執(zhí)行價格高，賺錢，比執(zhí)行價格低，虧錢，這種有方向性的交易嗎？
第三條和第六條，一個單尾一個雙尾還是不大明白
老師，market neutral和equity market neutral 是一樣的嗎？前者是duration=0，后者是beta=0？兩者有什么聯系嗎
這個s1是surplus嗎
老師，這個我不太理解，價格下跌時買債券，我理解是看好這個價格下跌，不是應該是LONG_PUT么？為什么是short+put么？
你好，我看這個投資組合課程內容和2021年下半年備考2021年12月的內容完全一致（這個視頻應該是2021年錄制的）。請問，沒有更新視頻是因為2022年5月考試題綱和內容范圍和2021年12月完全一致嗎？
程寶問答
金程問答
