這道題到底應(yīng)該選什么，第三句話置信度越低，非拒絕區(qū)域越大，更容易范第二類錯(cuò)誤，檢驗(yàn)?zāi)芰Ω停缘谌湓挒樯恫粚δ?
這題的正確答案是B吧？增加樣本容量，可以同時(shí)降低一、二類錯(cuò)誤
從圖上可知：T相同、CI下降、非拒絕域個(gè)數(shù)上升、比重上升，拒絕域比重下降，更不容易拒絕對嗎？但是之前的知識比如C I從95%降到90%、拒絕域更大了、更容易拒絕才對?。?
中文講義里面這兩頁關(guān)于窗口期解釋有矛盾。煩請講解。23頁說，窗口期越長數(shù)據(jù)越少，43也說窗口期越長數(shù)據(jù)越多
Such trades are highly prized by traders, for whom they are akin to delta-hedged long option portfolios in which the trader receives rather than paying away time value.怎么翻譯
老師，請問為什么在第一年的時(shí)候不再加入coupon了呀？我記得上課講義上是說中間還要加coupon啊
A選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的，關(guān)于賬面損失部分不明白。比如最開始保費(fèi)100、相關(guān)性上升后保費(fèi)變80、怎么損失了?；蛘呦嚓P(guān)性下降后、保費(fèi)變150、都是損失吧
老師能解釋一下這道題么？對于A、B選項(xiàng)，Var沒有次可加性對于他兩有啥影響，為啥會影響到初始保證金和減管要求呢；對于C選項(xiàng)，現(xiàn)金無風(fēng)險(xiǎn)，增加現(xiàn)金不會對資產(chǎn)的Var值產(chǎn)生影響吧？
感覺第三、四點(diǎn)都不太對啊。第三點(diǎn)，英文解析說的是父分布沒有形式上的要求，那未必T分布就是最優(yōu)的；第四點(diǎn)，肥尾對應(yīng)的是frechet吧，為啥是gumbel？
二類錯(cuò)誤是存?zhèn)危褪菦]有拒絕錯(cuò)誤的假設(shè)，那D選項(xiàng)降低置信度不是進(jìn)一步降低了置信水平 更不容易拒絕錯(cuò)誤的原假設(shè)了嗎
C選項(xiàng)中付息的bond可以用不付息的bond mapping嗎？ 為什么
fixed income mapping中每種方法對應(yīng)的是哪種風(fēng)險(xiǎn)因子??？ 為什么B選項(xiàng)說是平均到期時(shí)間錯(cuò)了，這個(gè)平均到期時(shí)間是duration mapping嗎？ 能否給出對應(yīng)的因子
請問QQ plot 可以判斷分布的偏度嗎？是怎么判斷的呢？是看圖像是否左右對稱嗎？
可以解釋一下delta gamma法和delta normal的應(yīng)用場景嗎？ 還有var(dy)中的dy是什么意思var(df)是什么意思 deep in the money put 和deep out of money put 的delta是多少嗎？ 謝謝
這題什么意思，缺乏次可加性為什么不會鼓勵交易者增加現(xiàn)金
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