請問老師convolution是什么？這部分是哪一章節(jié)的知識點(diǎn)??？以及為什么C選項(xiàng)說模型可以確定oprational risk的原因，我覺得不可以??？D我的理解是需要考慮不同過程所數(shù)據(jù)的損失數(shù)據(jù)的相關(guān)性，感覺沒問題??？
老師，這里說市場風(fēng)險(xiǎn)的capital是頭寸乘以CCF。想請教您CCF是什么？(盲猜capital conversion factor?但是從未聽說也沒見過這個概念呀)。請問CCF是如何計(jì)算的呢
老師你好 54題的c選項(xiàng)巴3更加依賴外部評級是怎么體現(xiàn)的？
老師這題是什么意思？
請問老師這題的知識是在講義哪里出現(xiàn)的？
老師好，請問asset management 是持有客戶資產(chǎn)的嗎，和retail brokerage有什么區(qū)別呢？
老師，1. 把hurdle rate描述成cost of equity正確嗎？(總感覺這只是r e的部分), 就是我的理解這有點(diǎn)不完整 cost of equity只是hurdel rate的其中一部分。應(yīng)該是cost of capital; require return on capital; weighted-average cost of equity capital這樣才對吧？2.此外想請教一下 preferred equity是否包含在所謂的cost of equity里呢？
老師，這里文化對長期是可變影響該如何理解？而且短期是固定影響嗎？（這個可變否與長短期的問題基礎(chǔ)和強(qiáng)化班好像都沒有提到呀( ▼-▼ )完全不記得了）求指教
老師。1. 請問您(foundation IRB中的)WCDR的公式是什么？視頻講解說基礎(chǔ)班講了，但是聽過了基礎(chǔ)班也沒記得哪里講過呀。2. 視頻里面提到IRB比standardized approach對于collateral的要求更嚴(yán)格了，說這也很合理。請問具體嚴(yán)格在哪里呢？難道是IRB用comperhensive approach,而標(biāo)準(zhǔn)法用simple approach這樣區(qū)分開的嗎？(但是我記得講抵押品的時候沒有說兩個方法強(qiáng)制用在什么情景下呀)。 最后，3. 還想請教老師，2021考綱對于巴塞爾2加了對于IRB計(jì)算的考察，這是2020年考綱沒有的。具體增加計(jì)算考察哪里？如何計(jì)算？這些不太了解呀，我仔細(xì)學(xué)了基礎(chǔ)和強(qiáng)化 雖完全是去年視頻，百題加了一些題，但仍未涉及到2021的巴二的計(jì)算。
老師我有一個地方一直想不明白。這里關(guān)于credit capital的計(jì)算 講解說是相當(dāng)于UL-EL。 但我們在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算credit VaR的時候是信用VaR相當(dāng)于是UL=WCL-EL. 那么這里面WCL包含覆蓋EL和UL. 而現(xiàn)在操作風(fēng)險(xiǎn)講credit capital為何是UL-EL呢？其中credit capital的前一項(xiàng)是WCDR相乘的，理解起來就是WCL-EL才對呀。UL和WCL我們都知道是兩個概念。難道是操作風(fēng)險(xiǎn)這里老師講錯了嗎？還是我之前哪里知識點(diǎn)理解錯誤？請老師指教
老師，想請教您一下關(guān)于trading book面臨的是否是市場風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)？（之前筆記記的是market risk與interest risk）.但這里視頻說interest risk是banking book面對的。我有些疑惑
請老師解釋一下這題
請問老師為什么15%不用算上？
老師你好 第六題的D選項(xiàng) CRO不是向董事會直接報(bào)告嗎？這邊選項(xiàng)里面陳述的是向ceo直接報(bào)告呀 這不是錯誤的嗎
老師你好 可以在解釋下SRC IRC是分別針對什么來計(jì)提的資本金嗎？之前周老師說SRC是針對credit spread risk，而IRC是針對債券違約或接近違約的風(fēng)險(xiǎn)，姚老師強(qiáng)化班提到SRC 是針對counterparty risk來計(jì)提的資本金，感覺還是沒有理解
程寶問答
金程問答