這題為什么是兩個都是呢 不應(yīng)該就那個抗周期的嗎
老師這題d選項那里錯了呀
這道題D選項，答案說CET1的權(quán)重是100%，gold的權(quán)重是50%，這個是從哪里查到的？
請問老師，RCSA是什么？哪一章節(jié)的知識點呀？B選項為何錯？C選項沒理解是什么意思？
老師這是百題63題。雖然D是錯的選D。但C這句話如果出現(xiàn)在考試中也算是正確的嗎？（此外，讀到C就明顯看出C是錯的，也需要繼續(xù)看D嗎）
老師呀。這里D怎么能屬于巴塞爾3呢？難道 Finalizing Basel 3屬于 Basel 3嗎？ 這兩個出來的年份都是不一樣的呀。2010年與2017年12月。CVA不是巴三定稿里的嗎？D是錯的吧?？荚囯y道默認巴3定稿與巴3是同樣的嗎？？
老師，1.選項C.這里為何說忽略了戰(zhàn)略風險呢？在我們學習EC的時候，就說EC包含了兩部分 risk capital＋strategic capital. 這個經(jīng)濟資本是操作風險章節(jié)里的。請問老師 難道說忽略了戰(zhàn)略風險是錯的嗎？2.為何說忽略了利率風險？首先 我們在9596修正案中提到banking book是考慮interest risk的。再有，市場風險也包括了interest risk不是嗎？
老師你好，這邊66題的c選項 為什么說畫橫線部分“2.5% conservation buffer”是錯的呀？他不是7%的核心一級資本嗎，那不是有2.5%的buffer嗎（我知道后半句話是錯的
老師你好 想問下既然巴3的終稿里面已經(jīng)移除了advanced IRB, 那么對于advanced IRB 方法為啥還要設(shè)定LGD EAD的下限呢（最后一行）？
你好，請問應(yīng)該怎么理解這里說的zero sensitive to small rise or default in defaults 和 the trade has positive convexity呢 ？
老師，41頁的例子，equity tranche的違約率更高，為什么還要賣出保護呢
老師這題 SRC和IRC什么時候要加上啊 特殊情況下嗎
老師這題第三個句子 沒聽明白 為什么IRB就不用自己算LGD ead了
老師這題第一個選項怎么理解呀 什么叫做 會計利潤
老師 RAROC的分子不用減掉UL嗎
程寶問答
金程問答