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這道題樣本推算總體，所以是除以根號(hào)n，只要通過樣本來推算，那么都需要樣本的標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)n對嗎？另外z-table轉(zhuǎn)換為正態(tài)分布時(shí)候除以的標(biāo)準(zhǔn)差因?yàn)椴粚儆跇颖就扑悖圆恍枰紤]n對嗎？
親愛的老師，麻煩講一下bootstrap到底用來干嘛？數(shù)據(jù)分布要求等？已經(jīng)好幾個(gè)同學(xué)說考到了，但課件上很簡單很簡單。要不你告訴我去哪兒翻也行，我自己去看看，如果老師好心人幫我總結(jié)一下更好
正態(tài)分布不是只要求均值為0方差為1嗎？這么看的話，峰度是不是3也不影響左右兩邊是否對稱啊，無非就是高峰肥尾和矮峰瘦尾的問題。為什么峰度一定要等于3呢？
老師，計(jì)算ES時(shí)，是不是首先得知道VAR值是多少，然后再判斷誰是超過VaR的數(shù)，最后求這些超過VAR值數(shù)據(jù)的算數(shù)平均??？所以ES對數(shù)據(jù)分布特性的要求，就等同于計(jì)算VAR時(shí)對數(shù)據(jù)特性的要求?。?
老師，同方差是否可以直接理解成方差是一樣的，是同分布的，只是不一定獨(dú)立；異方差就是方差不是一個(gè)常數(shù)，但是為什么當(dāng)樣本足夠大的時(shí)候，異方差不會(huì)影響一致性和無偏性？
老師好，P- value decision實(shí)際如何應(yīng)用呢？我沒有找到相關(guān)的P值計(jì)算公式，是否在不同分布下的計(jì)算也不同？我們的考題中會(huì)涉及計(jì)算P值的嗎？還是回歸軟件或者計(jì)算器可以直接出結(jié)果？
老師好，Q39中計(jì)算卡方分布的時(shí)候 中 n 是從圖標(biāo)上看出來的24個(gè)嗎 和 最后查表df=n-1的n，由題干 monthly return 和existence for two years確定的24 是一回事嗎？謝謝您
請問II 是什么意思？老師說是用歷史數(shù)據(jù)時(shí)間太長，我怎么感覺它是表達(dá)在bootstrapping下可以居于歷史數(shù)據(jù)使用平方根法則，因?yàn)槠椒礁▌t要在正態(tài)分布下用，所以不對。請問正確理解是什么？
在sample moments學(xué)習(xí)中，variance 按照有偏、無偏有區(qū)分。但是在hypothesis testing 中，t-分布求standard error，直接是S/(n的開方)。那么對于標(biāo)準(zhǔn)誤的計(jì)算，都是除以(n的開方)嗎？什么時(shí)候除以（n-1的開方）呢？有什么規(guī)律么？應(yīng)該怎么理解
老師，這個(gè)A的內(nèi)容沒有遇到過，請問正確的計(jì)算方式應(yīng)該是什么？然后C選項(xiàng)capm也沒有假設(shè)服從正太分布呀？B選項(xiàng)中的multi-factort alpha是什么模型，好像沒有講過？問題有點(diǎn)多，請一一詳細(xì)解答，謝謝
請問我的算法對嗎? 答案的算法 我有點(diǎn)不明白，第一年違約的概率就是非條件概率 不管后面兩年了嘛？為什么不像二項(xiàng)分布要乘以后面兩年不違約的概率呢？
31題，為什么分子是要除以標(biāo)準(zhǔn)誤而不是標(biāo)準(zhǔn)差？標(biāo)準(zhǔn)誤不是算由均值組成的分布時(shí)才用嗎？這里的五個(gè)數(shù)據(jù)就是一個(gè)交易員一天的數(shù)據(jù)，是樣本，不是樣本的均值呀
老師您好，c選項(xiàng)我不太清楚，通過查找t分布的表發(fā)現(xiàn)隨α降低，值是增加的，如果由圖分析的話就是陰影部分的面積增大，既然陰影部分面積增大那落在陰影部分的可能性也隨之增大，原假設(shè)不是更容易被拒絕了嗎
老師，麻煩看下這三道題，分別是押題第2題、信用百題16題、押題26題，這三題是怎么區(qū)分用的是credit spread=λ*LGD求λ之后再用指數(shù)分布算PD，還是用credit spread=PD*LGD直接算PD，有點(diǎn)分不清楚呀
這段話的第二點(diǎn)（角標(biāo)）想問下，第一步先算股指的Var，第二步把這個(gè)var（dollar）代入BSM，調(diào)整S（0），再算出新option price。是這樣嗎？其中d1、2要調(diào)整的，就是概率分布也作相應(yīng)調(diào)整對嗎？
程寶問答
金程問答