金程問(wèn)答
請(qǐng)教老師，視頻中說(shuō)，構(gòu)建策略最好是同一個(gè)標(biāo)的，那么在第二個(gè)策略中，買入組合的put ，賣出個(gè)股的put ，這倆標(biāo)的不一樣呢？為什么能行呢？如果這個(gè)可以，為什么第三個(gè)策略中，不能買入組合的賣出個(gè)股的呢？
請(qǐng)問(wèn)D的前半句對(duì)嗎
麻煩老師，把put 和call 的delta再詳細(xì)解釋一下，謝謝
老師好，之前有道類似題目，coupon就沒(méi)/2，用的是6%，是錯(cuò)了嗎？謝謝
老師，這個(gè)考點(diǎn)是在波動(dòng)率微笑里面嗎？沒(méi)有看到過(guò)這個(gè)點(diǎn)啊
利率平價(jià)理論， 和本幣、外幣的那個(gè)換算公式，請(qǐng)老師再詳細(xì)說(shuō)說(shuō)呢？1級(jí)的有些記不大清楚了。只記得說(shuō)，舉例用1個(gè)物品X=Y價(jià)格，所以是用X/Y=本幣/外幣這樣表示么？ F=S(1+X)^t/(1+Y)^t 還有這里的mapping理解不了，謝謝老師
老師，第75頁(yè)這個(gè)表格里，NEW ZERO VALUE 的計(jì)算為什么是 0.9615*（1-0.4696%）呢？為什么不是0.9615*0.4696%呢？請(qǐng)老師解答，謝謝
D選項(xiàng)中的distorted risk measure是什么測(cè)度啊
既然知道89.8的TIPS是不準(zhǔn)確的，為什么還能用Dr/Dn=89.8/100這個(gè)比率帶到式子里求解？
Var的計(jì)算公式
如何理解， type 1 類錯(cuò)誤 是 test alpha呢？ 謝謝老師
這道題目能解釋一下么
這道題目可以解釋一下么
ε服從標(biāo)準(zhǔn)正太分布，那么最大值是正的1倍標(biāo)準(zhǔn)差，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差如果算出來(lái)是大于1的數(shù)，那么ε也可以大于1是這么解釋嗎？
這個(gè)題的D選項(xiàng)，如果不是題干說(shuō)了外匯期權(quán)的話，這個(gè)題應(yīng)該是對(duì)的吧。因?yàn)楣善逼跈?quán)有一個(gè)是崩盤(pán)恐懼癥，導(dǎo)致看跌期權(quán)價(jià)格增加，這樣有套利空間，是這樣吧
程寶問(wèn)答
