老師好，請解答下此題，謝謝
老師，請問這道題計算VaR 時為什么不用考慮E（R）呢
這是哪個章節(jié)說到的，完全沒有印象了
Basis point volatility 為什么不除以12？由annual 轉換成monthly?
為什么Vasicek是均值回購就是下降的，可以說他上升么？
老師，這里兩年期的現金流折現，可以103/（1+2.5%/2）^2,這樣可以嗎
能不能說下這道題
D前半句對嗎？我看前一個回復說是對的，但是視頻老師說是錯的呀
這個1.484這個值怎么來的？考試時候會給這個值么？
這里的0.3是ε嗎？ε叫什么名字
volatility weighting不是先調整數據再排序嗎？傳統(tǒng)HS就直接排序了，所以說volatility weighting更復雜是不是也對
var是4.45%，計算的時候不用帶百分號么，scale和shape是0.75、0.22，是0.75%和0.22%嗎？
annualized bp volatility 和annualized drift都不需要通過/12或者/根號下12改成monthly的數值嗎？另外，如果題目中沒有提到monthly time step，dt也是等于1/12嗎？
此題我的視頻無法點開，能否文字大概講解一下是怎么回事？為什么用這樣的公式就可以求解。
請問這個題的A選項，basel 計算市場風險用的是banking book還是firm wide basis.即A選項怎么修正
程寶問答
金程問答
