金程問(wèn)答
25:22 if the question asking short position instead of long position, will it change the answer ?
11:00 long and short position 對(duì)答案有影響嗎？
Bsm cannot measure bond , can it measure option? And equity?
What is distorted risk measure? What’s the difference to spectral ?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式還是考綱內(nèi)的嗎？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)章節(jié)的百題，第30題 老師講課時(shí)把題目答案改為了B，但他當(dāng)時(shí)不是很確定，想問(wèn)下現(xiàn)在確定是B嗎？
I8:30 so what tier capital it is for asset revaluation reserve?
15:50 so when which one is more stable VAr one day or ten day?? I cannot understand why do we need to use one day instead of ten day, can u. Further explain in chinese
老師您好，題中的金融風(fēng)險(xiǎn)主要市值市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師，關(guān)于PD的估計(jì)我看了原版書(shū)很多都沒(méi)講，有的就是講的很簡(jiǎn)單一筆帶過(guò)那種，請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)充看哪些書(shū)有具體例子可以強(qiáng)化知識(shí)點(diǎn)的？
計(jì)算VAR為什么用的是雙尾值？而且計(jì)算標(biāo)的值為什么不用6%而是用的8%？暈
老師，關(guān)于最后一個(gè)選項(xiàng)，是不是除了說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)敞口和違約概率是負(fù)相關(guān)的之外，還要說(shuō)明整體交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)是下降的，才能說(shuō)是RWR？
老師，這個(gè)課件上說(shuō)了CCP會(huì)增加FVA和MVA，但這道題為什么只選MVA？
老師請(qǐng)問(wèn)這道題第四句話如果是在同一個(gè)置信水平下，那這句話對(duì)不對(duì)？
老師我想問(wèn)下這道題的答案應(yīng)該是什么。如果是B的話，那根號(hào)里就是減掉2*0.8*100*125，但正常的公式不應(yīng)該是加么？算出來(lái)是213。
程寶問(wèn)答
