這里即期匯率S=A/B這個公式不應該是一個A能換S個B嗎？類似XXXYYY這種表示1個XXX等于多少個YYY，請問這里是不是講錯了？
請問depth和resiliency彈性根據frm，有什么區(qū)別，貌似都是衡量打破平衡難易度指標，一個是從錢的角度，一個是時間的角度嗎
TSECF 和TSLGC 這兩個指標在統(tǒng)計時是否需要按照實際業(yè)務開展的部門來統(tǒng)計？比如buy/sellback這種情形，buy如果是司庫開展的操作，是需要計入TSLGC嗎？如果是業(yè)務部門開展的是計入TSECF嗎？
這里針對sell/buyback的情況分析的時候，為什么sellbond是計入TSLGC里的？如果sellbond這個操作是發(fā)生在業(yè)務部門中而非司庫中也需要計入TSLGC中嗎？這里是不是需要在題目背景中特別指出？而且司庫沒有權利直接操作業(yè)務部門頭寸的吧？
TSAA指標是直接取單一資產的面值求和得出嗎？這個指標有什么意義？為什么不按當前時刻資產市值來計算，如果直接按照面值無法直接衡量LGC
請問，management的目的不是將gap positive嗎，那么在利率下降時，預期negative is gap，這時不是要通過調整asset和libility，使得gap盡量小么？但講義中的action，會使得gap繼續(xù)變大啊。
RAROC這里transfer計算流動性轉移定價時，+credit，-charge是站在非司庫部門（交易部門）的角度上理解的么？如果是-charge,+credie是站在司庫部門理解的么？
1.請問關于repo協議中，這個杠桿 1/h是對于哪方的是借錢者還是出資者？如果是借錢者杠桿為什么不是1/1-h啊，還是說這個杠桿有什么特殊的意義嗎？2.做空的時候，在獨立賬戶中的錢應該是只能買特定某支股票而不能隨便買broker的任意股票吧？3.相同的保證金，是不是做空比做多帶來更大的杠桿?。?
1，請問關于protective put這個策略是正反饋, 還是負反饋，視頻中可能有些口誤，我覺著這應該是一個正反饋，因為股票下跌，put option 去以特定價格接著賣，類似于助空，，上漲時無效，算是一半正反饋，請問理解對嗎？2.關于長期資本公司，我不是很理解為什么是正反饋，既然是賣國債，多垃圾債，那么國債上漲做空不應該是一種均值回歸的理念嘛，應該是負反饋才對啊
請問是怎么根據均值和標準差求出的0.11和0.22
請問104頁的selection bias是什么意思？
流動性風險中正反饋舉例的動態(tài)對沖中，用買入call期權和做空股票來進行delta對沖，當標的股票價格下降，期權的delta下降，此時為了保持組合delta為0需要做空股票的數量也下降，應該買入股票，這里應該是負反饋吧？
NSFR這個指標的分母是用資產來計算的，這里該如何理解，比如公司A持有的股票和債券這和融資流動性直接的關系嗎？股票和債券已經是資產了為什么還會算入分母？
請問150頁中的例題投資者交了100的投資額，為什么分母不是改成用850，從負債融資來的750為什么還需要負擔股東的分紅？不是只是計算這個項目的成本而已嗎？
請問149頁的習題為什么是65/750，65是按1000的的借款去算出來的利息，如果你分母要只算投進去某個項目的錢，65不是應該重新按750的本金計算一個新的平均利息去替代才是公平的嗎？
程寶問答
金程問答
