請(qǐng)問risk free rate和企業(yè)equity的關(guān)系？ 在圖中 說到rf增加 會(huì)讓equity也就是call option價(jià)值升高 但在百題23中，又說是反向關(guān)系
請(qǐng)問指數(shù)分布概率中 lamda和hazard rate的區(qū)別和聯(lián)系是啥。兩個(gè)之間可以怎么轉(zhuǎn)換呢
請(qǐng)問這題 CD 應(yīng)該怎么理解 答案又應(yīng)該是什么 怎么樣能防止CCP failure
funding risk 和funding liquidity risk有什么區(qū)別呢？
百題第65題，對(duì)于a選項(xiàng)，老師說因?yàn)閟hort 的 outofmoney option 的隱含波動(dòng)率在最左邊，所以用atthemoney的隱含波動(dòng)率不合適。題目沒有告訴是call還是put option，也有可能deep outofmoney的隱含波動(dòng)率在最右邊呢？
老師好，這題不是應(yīng)該算marginal PD嗎？老師給的講解都是forward PD，可以用圖二的方法嗎？
老師你好，請(qǐng)問押題第55題 算inflow的時(shí)候如果題目中沒有指明at the maturity 那么inflow應(yīng)該是：(80-6.625)x(Libor + 3%) ？ 我記得課上的study case是把違約的先減掉再算每年流進(jìn)來的interest的？想和老師確認(rèn)一下？ 這道題是因?yàn)檎f明了loss在maturity到期時(shí)，才要80x(Libor + 3%) 是吧！？
老師，76題不是有分散化效應(yīng)了嘛，為什么可以這樣直接相減，有種似懂非懂很難受的感覺。
70題，我是用這種方法做的，就很耗時(shí)，但是老師講的是frequency是Numeber??probability，severity是loss??probability，然后再相乘，為什么可以這么簡(jiǎn)單?。渴巧端悸钒?？
?？?的12題。老師，這個(gè)題為什么是求的VAR？VAR是expected loss？好暈啊…
請(qǐng)問老師這道題為什么不選擇A呢 單邊的1.96不就是2.5%嗎
請(qǐng)問老師 85題中D選項(xiàng)為什么不是firm's asset呢
Practice Exam 2 40題 題設(shè)問相關(guān)性和因果關(guān)系方面。。。 其他得都不是太懂了
Practice Exam 2 36題 題設(shè)問可最大化數(shù)據(jù)質(zhì)量的方面是 B選項(xiàng)：樣本規(guī)模 感覺只是一個(gè)方面，樣本大，但數(shù)據(jù)殘缺或者不規(guī)整的數(shù)據(jù)多得是
程寶問答
金程問答