老師您好，請問這個題的D問，buyer 可以receive loan的8%的利息，然后給CDS seller付125bps，還剩675bps，這是我的想法，為什么D不正確呢，謝謝
老師您好，這里說wrong way risk是pd下降，exposure下降，但經(jīng)典題12題，老師又說wrong way risk是negative correlation?
老師好呀，CLN中，7倍杠桿這個例子，一旦銀行的1.05億貸款收不回來了，是由投資人賠付嗎，投資人只拿了1500萬美元出來，卻承擔(dān)了1.05的風(fēng)險，投資人賠得起嗎？投資人賠不起怎么辦？
老師好，CLN中的trust，跟中文（中國）的信托公司是一回事嗎？
老師好，10天加變動頻率是什么意思呀，不懂，能不能舉個具體的例子，謝謝！
百題第53題，題目中寫的是forward spot curve flattens，說明遠(yuǎn)期利率是平緩的。 問： 1、老師假設(shè)的Libor2下降，導(dǎo)致了第二年的spot rate下降了，是不是與題干不符？ 2、為什么不能假設(shè)第一年的Libor下降，而第二年不變？
為什么相乘就答案？
請老師幫忙列一下各指標(biāo)對d1、d2的影響 以及各指標(biāo)對call option和put option的影響
信用風(fēng)險百題第25題，debt為什么等于無風(fēng)險投資-put？
老師好，信用風(fēng)險百題第24題，我用黑色筆算的過程哪里不對？
這個volatility是方差還是標(biāo)準(zhǔn)差啊
經(jīng)典題的第四題答案為什么是C？
這里老師說的貸款的每期的cva是利息嗎
你好，我看這個信用風(fēng)險課程內(nèi)容和2021年下半年備考2021年12月的內(nèi)容完全一致（這個視頻應(yīng)該是2021年錄制的）。請問，沒有更新視頻是因?yàn)?022年5月考試題綱和內(nèi)容范圍和2021年12月完全一致嗎？
老師好呀，關(guān)于風(fēng)險敞口我有點(diǎn)混淆，在計算預(yù)期損失的時候，銀行借出的資金100萬就被定義為敞口，但是在學(xué)習(xí)信用風(fēng)險敞口這一章時，實(shí)際敞口應(yīng)該是100萬-20萬=80萬吧，到底以哪個為準(zhǔn)呢？怎么區(qū)分呢？
程寶問答
金程問答