老師好，信用百題56，簽遠期合約一般不是都約定好交貨時的價格了嗎，這道題的價格沒有約定呀，真是第一次見。AssumingTheForwardIsFairlyPriced的含義是以簽訂合約時的市場價和它的時間價值作為交付時點的最終交付價格？
老師好，風險敞口的期限結構圖上的縱坐標，一般都是百分比嗎？可以是金額嗎？百分比代表什么呢？是誰和誰的比值得來的百分比呀？
老師好，信用百題43是什么道理呀，相關性等于兩個貝塔相乘，沒找到任何相關推導和介紹
老師，為什么first-to-default中,一定會是第一個違約呢（肯定賠付）？有沒有第一個資產沒有違約，第二個資產違約，因為是first-to-default（只陪付第一個資產），所以此時不用陪付的情況呢？
第10題沒聽懂，能講一下嗎
第49題的變形，請問為什么longput和longcall對應的exposure就是期權的價格了，難道不應該是期權的損益減去期權的價格嗎
老師好，用莫頓模型求違約概率的方法，都有哪些假設條件呀？我沒有找到這方面的過多介紹呀，在基礎課的ppt里和中文精讀的書里都很少，中文精讀里只有一句話，莫頓模型假設公司價值服從對數正態(tài)分布？除了這一點，對債券K是付息債還是零息債有要求嗎？莫頓模型的假設與BSM模型的假設對比的話，其中不同的有哪些呀？
精 老師好，莫頓模型里，d1,2中的情況有時用rf,有時用rExpected，但是在求E和D的公式里只用rf。在BSM模型里，d1,2還有這種情況嗎？d1,2在BSM里是不是只能用rf還是，也分為用rf和rExpected的情況？
是不是assetreturn和riskfreerate同時出現的時候就選assetreturn，只有riskfreerate的時候就用riskfreerate
老師你好，請問信用評級的分類請問可以寫一下么
老師，BSM假設的是正太分布，這里說莫頓模型延續(xù)的是BSM模型的假設，怎么辦成對數正太模型了呢？
老師，為啥金融危機就代表σ波動率下降??？不應該是代表PD上升嗎？
老師，第1年的遠期概率，不應該是從1年的時刻開始至第2年這一段時間內的概率嗎？怎么變成從0時刻到1時刻的即期概率了呢？
老師，題目中既然有違約頻率，為什么不用含有λ的計算公式啊？
精 買保險為什么還會涉及實物資產的流通？另外，為什么我向保險公司買保險，保險公司要給我bond？跟現實生活中不符啊
程寶問答
金程問答
