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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
選項(xiàng)表達(dá)有些困惑。關(guān)于degree of freedom，t 分布不應(yīng)該是1么？按題目說法， 那就是n-1是degree of freedom?
第83題，為什么n用48，不是monthly嘛，為什么不用30？ 還是說因?yàn)榻o的t-distribution，最接近的是47，所以用48？
老師還是不明白 什么叫給出了天數(shù)就帶n 題目中不是說了三天嗎 所以不應(yīng)該除以根號3嗎
老師比如說我用計(jì)算器算A的price：算出來PV：95.4202 N=5 pmt=2 fv=100 I/y=3 cpt pv 和答案不一樣...
老師好 想問這裡的數(shù)字是怎麼求的呢？ 例如N是代表什麼 然後裡面對應(yīng)的數(shù)字又是什麼呢？
bond value 第三題，計(jì)算器顯示error5 為什么？解題輸入2 N 100 Fv 0 pmt -95.18 pv ,cpt iy就顯示error5,哪里不對？
查表N（1）不是0.8413嗎？還有題目問的是CDF的面積，查表查出來的不應(yīng)該是PDF的面積嗎？
請問這里ST=40是不是干擾項(xiàng)？為什么用（NST+MK）/N+M-K這個(gè)公式算出來的權(quán)證價(jià)值不一樣？
從公式上來說，ytm只需要pv、n、fv以及coupon rate就可以得出（沒看到spot rate的影響），是不是fv會受到spot rate的影響？
外匯市場的利率，分母還有即期市場利率，那怎么只有F與即期短期利率的關(guān)系呢？不考慮S嗎，不嚴(yán)謹(jǐn)吧 3.D選項(xiàng)(F-S)/S≈Ry-Rx，也只說了分子部分，不考慮分母S的情況嗎？？
老師好,63頁還不懂，有兩個(gè)藍(lán)圈，1號藍(lán)圈為什么n（d1）是可以代表這兩個(gè)變動的關(guān)系？老師在視頻里說了什么求導(dǎo)，實(shí)際我還不理解；2號藍(lán)圈，n（d2）代表st>k的概率,可以理解成因?yàn)辄S圈的原因嗎？因?yàn)橹挥衚的價(jià)值影響到call是否行權(quán)？謝謝老師
此題中如果外幣無風(fēng)險(xiǎn)利率視為股息率q的話，應(yīng)該用本幣無風(fēng)險(xiǎn)利率3%減去外幣無風(fēng)險(xiǎn)利率4%，請問為什么要用外幣Rf4%-本幣Rf3%？另外請問在考試中會提供查表么，不然d1、d2算出來了也沒辦法求N（d1）、N（d2）
老師 請問用Moody's DD算出來的dd也可以代入Morton的PD的結(jié)論，就是PD=N(-d2)，然后算出PD嗎？不知Moody's DD與PD如何轉(zhuǎn)換。此外就是，Morton Model的
老師好\(^o^)/~ 如圖，37題，問： 計(jì)算置信區(qū)間，在總體方差未知的情況下，公式應(yīng)該是，X把±ta/2*(S/根號n）。那么，是求95%的置信水平下，那么a=5%，a/2就是等于2.5%呀
請問老師，對于二項(xiàng)分布的均值，為什么只能是np 而不能是n(p-1） 呢？因?yàn)槲覀円部梢悦枋鰹榉疵娴母怕蕿镻。謝謝
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