老師好，請問149題為什么選B？盡管價值下跌，但只要不違約并不會造成seller的賠付
C為什么不對或者C要怎么修改才可以選C
習題冊第27頁，第61題應該怎么理解
老師好，習題冊第22頁，第48題，答案為什么這么計算
為什么中間那點表示 at the money ， 不是橫軸表示執(zhí)行價格嗎， 那執(zhí)行價格都沒固定，at the money的位置不應該也是隨執(zhí)行價格的變化而變化嗎
看圖上的問題…… 你們網(wǎng)站有問題 上傳不了圖片
請問為什么資本金的費用15%不需要計算？
DV01一般是說100面值的資產(chǎn)，1基點利率變化造成的資產(chǎn)價值變化；還是1美元的資產(chǎn)，1績點利率變化造成的資產(chǎn)價值變化
再一次遇到一個上課完全沒有涉及的知識點，希望答疑老師能夠詳細的說一下這個指標 1. Basel幾提出的？后來有沒有被修正過或者移除？ 2. 定義和公式 3. interval是多少，horizon是多少，Confidence Interval是多少？ 如果有別的遺漏的也希望老師補充。
0.1/80 意思是 spread 除以 股票價格，這個解釋太牽強了。之前也沒遇到過還要除以股票價格的！
莫頓模型對債務價值的公式，是類似BSM模型，有N（d1，2）的。但是在計算CS時，公式僅僅考慮K，即D=ke^[-(rf+CS)(T-t)],這兩個計算對債務價值的計算，有什么區(qū)別呢？使用場合有哪些不同？ 課上老師說實際生活中，是使用企業(yè)資產(chǎn)收益率，是否就是把莫頓模型的r要用資產(chǎn)收益率YTM來替換？還是說只在risk neutrual world中使用莫頓模型，在實際生活中是用上面列出的不考慮N（d1,2）的D公式？由于沒有risk neutrual world，莫頓模型的意義又在哪里呢，為了計算違約概率N(-d2)嗎？謝謝
bsm model中n（d2）為什么表示行權概率
這道題為什么不是用4.45-0.5-1.1？答案中這樣做不就等于把marginal當作forward PD來看了么？
這道題梁老師講的和答案不一樣，答案的意思是（詳見289）regulary capital包括EL和UL，題目中說不考慮EL所以是不對的。梁老師的意思是regulary capital不包括EL
老師，按照老師說的這個NSFR在資產(chǎn)負債表中不是永遠等于1么，debt+equity=asset啊
程寶問答
金程問答
