在這個(gè)例子里，是不是可以理解為在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好的情況下，pho和標(biāo)準(zhǔn)差都上升，如果本來的pho和標(biāo)準(zhǔn)差就大的話，pho和標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)上升得更多？
老師，第93分鐘整，老師寫的那個(gè)cir model ，里面的σ根號(hào)r乘以dt是不是寫錯(cuò)了？不應(yīng)該是乘以更好dt嗎
（1）可否歸納一下model 1 model 2 vasicek model 和 Ho Lee Model的異同？ 比如no drift，constant drift，constant volatility和decreasing volatility等。 （2）從vasicek的公式中如何看出decreasing volatility？
54題 為什么不能在month1的基礎(chǔ)上算month2 而要從零零時(shí)點(diǎn)算
52到54都是直接在零時(shí)刻基礎(chǔ)上算month2的 為何不是在month1的基礎(chǔ)上算month2呢？
Additional Tier 1 Capital不可以看做是T1.2么？上課的時(shí)候好像沒有講到這個(gè)名詞，而且這道題也并沒有說它具體的資產(chǎn)構(gòu)成
老師。每個(gè)選項(xiàng)怎么解釋
老師這道題和圖片的題有什么差別？圖片的題不是n=50,95%情況下3個(gè)逾期，為什么做法是不一樣的
右邊肥 為什么右邊的波動(dòng)率就大
請(qǐng)問44題答案為什么選B
All of the following could help to reduce the credit exposure on a set of derivative transactions except: A daily mark-to-market of transactions B netting agreements with the counterparty C collateral and other credit enhancements D early termination agreements 老師，您好，我錯(cuò)選了C，因?yàn)閔aircut越大，exposure越小，那么信用增級(jí)了，haircut變小了，exposure變大了，哪里理解的不對(duì)。 另外，D選項(xiàng)，我們之前的break clause 是減小敞口的一種技術(shù)，D說的不就是這個(gè)技術(shù)嗎？
Bank A, which is AAA rated, trades a 5-year interest rate swap (semi-annual payments) with Bank B, which is rated BBB. Because of Bank B's poor credit rating, Bank A is concerned about the 5-year exposure it is going to run because of the swap deal. Which of the following measures help mitigate Bank A's credit exposure to Bank B? Ⅰ.Negotiate a CSA with Bank B and efficiently manage the collateral management system Ⅱ.Execute the swap deal as a reset swap wherein the swap will be marked to market every six months Ⅲ.Execute the swap deal with a break clause in the third year Ⅳ.Decrease the frequency of coupon payments from semi-annual to annual 老師，是A付coupon給B吧？那減少付款頻率，不是降低exposure，為什么第四個(gè)不對(duì)呢
Convertible bond中的call是誰的權(quán)利？是發(fā)行方的嗎？什么時(shí)候會(huì)債轉(zhuǎn)股？
請(qǐng)問什么是swap rate
老師，這兩個(gè)題有什么區(qū)別？為什么算WCL的時(shí)候不一樣？
程寶問答
金程問答