金程問(wèn)答
這個(gè)紅黃綠是對(duì)那個(gè)指標(biāo)的分類？分別做怎樣的處理？數(shù)值和處理方法要記嗎？
黃色的公式是什么意思，要記嗎？
有兩種pension plan分別是什么？
忘記這組公式怎么推導(dǎo)了，記不住這組公式，還有，黃色部分是不是應(yīng)該是Vp呢？
麻煩解釋一下B選項(xiàng)。，為什么equity價(jià)格下降risk premium會(huì)上漲。
黃色那句話何解？
（1）No effect if the observed returns are uncorrelated. 的意思你是當(dāng)autocorrelation是0的時(shí)候不影響autocorrelation嗎？ （2）在只影響risk，是包括sigma，beta，Rho，和autocorrelation嗎？
此圖黃色部分是什么意思，何解？？
黃色部分何解？可以逐個(gè)解釋下原因嗎
為什么no shorting 沒(méi)有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，如果一開始沒(méi)有錢，怎么投資？如果一開始有錢的話，那應(yīng)該可以有個(gè)Rf在no shorting的式子里的??？ Shorting的部分，如果beta小于1，那Rf也是一開自有的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)吧，只是沒(méi)有全部short掉去買SPY，保留了一部分無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。對(duì)嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)333題為什么不選C？
為什么說(shuō)只有橢圓分布才可以計(jì)算方差 哪些屬于橢圓分布
sigma 標(biāo)準(zhǔn)差滿足單調(diào)性嗎，為什么？VaR滿足單調(diào)性嗎，為什么？
“Assuming that the risk premium of duration risk is 50 basis points each year”為何答案中對(duì)第一年的折現(xiàn)（1.10）沒(méi)有加50bp？
老師劃①那句話是為什么 為啥credit var在給定size的前提下更容易違約？（在第三行）
程寶問(wèn)答
