請老師解析一下這道題的b.c.d選項，d選項，為什么會有tbills?
請老師解析一下這道題，b，d，c選項
請解析一下這道題，謝謝
老師好，請問340選項是什么意思？為什么選D？
麻煩老師解釋一下a.b選項，謝謝
請老師解析一下這道題的各個選項，還有就是為什么做空波動率是獲得風(fēng)險溢價的？不應(yīng)該是做多承受風(fēng)險的人獲得風(fēng)險溢價么？？
這兩圖中的return是指realized return嗎？
老師 此題D選項錯哪兒了？beta是衡量系統(tǒng)風(fēng)險的 但beta如果是負(fù)的 那超額收益全來自市場表現(xiàn) 理解上有什么問題 謝謝
我不知道這個原假設(shè) SR=0 是怎么來的，既然1.5小于2，那為什么還要拒絕呢？聽著云里霧里的
這題老師可以給一下計算過程嗎
SVaR的性質(zhì)，按照圖中描述是“combining current data with historical data”，因此，是否SVaR本身就是表示“current VaR+選定壓力期的VaR”的和? 如果是這樣，為何在Basel 2.5計算MRC時候，還要重復(fù)計算 current VaR + SVaR? 另外，梁老師上課時講，“SVaR是每天選擇一個壓力期的VaR”，這句話沒能理解意思。壓力期的VaR，如果選定一個壓力期，這段期間的VaR值不是應(yīng)該是個定值嗎？還是說，選定 “當(dāng)前” 和“歷史期”各60天期間，然后當(dāng)前第一天對應(yīng)歷史期第一天，第二天對應(yīng)第二天，以此類推，每個期間都往前推算一個VaR，然后按照公式再求和？謝謝
圖中credit capital charge的求和，是對同一個資產(chǎn)在不同時間段（比如一年期）的UL求和，還是對同一個期間內(nèi)所有資產(chǎn)的UL求和？ 考慮到等號右邊有MA因素，因此我猜測這是對同一資產(chǎn)在不同時間段的UL的求和，但是這樣的話，僅考慮了一個資產(chǎn)，為何沒有把所有資產(chǎn)求和？還是說式中的所有參數(shù)都是所有資產(chǎn)的加權(quán)平均值？ 希望老師看明白了我的疑問在哪里。。。。謝謝
swap 的久期怎么算，須要詳細(xì)點的公式，可舉例
黃色的話是什么意思，為什么？
在課堂的例子中，dollar weighted return應(yīng)該如何算？
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