金程問(wèn)答
這是什么知識(shí)點(diǎn) 如何應(yīng)用Ｃ中的方法 可以舉個(gè)例嗎 不是很明白整個(gè)過(guò)程怎么操作的
pd*LGD=credit spread再加上risk free rate來(lái)算不就是7.75%么
老師，這里面的asset的算法里面的debt+equity里面的debt不需要用st+0.5lt調(diào)整嗎
請(qǐng)教老師，原版書(shū)上說(shuō)hazard rate(λ)一般作為年化的違約率處理，這樣的話，根據(jù)定義來(lái)看，是否就和 用遠(yuǎn)期違約概率算出來(lái)的ADR在數(shù)值和金額上都是一樣的了？謝謝
我想知道B具體錯(cuò)在哪兒？
最后一段第一句。asset到premiums那一句，這個(gè)low risk premuim值得是什么？ 能不能就拿黃金為例，舉個(gè)具體數(shù)字的例子用capm表示出pay off（gain）？同時(shí)對(duì)比一個(gè)一般資產(chǎn)。
出現(xiàn)很小的downgrade但是沒(méi)有default的話，CLN buyer也需要進(jìn)行賠付么？
為什么發(fā)生1次損失的情況沒(méi)有first loss 為0，second loss有損失的情況？
老師，周琪不是說(shuō)這個(gè)里面是今天的波動(dòng)率和明天的收益率應(yīng)該符合第一條嗎，就是他們之間的關(guān)系是負(fù)相關(guān)啊，那么他說(shuō)今天的波動(dòng)率低，就應(yīng)該得出明天的收益率是高啊，怎么他說(shuō)是低呢？真的感覺(jué)他講課有點(diǎn)前言不搭后語(yǔ)
VaR = Credit VaR + Expected Loss， 對(duì)嗎？ Unexpected Loss = Credit VaR, 對(duì)嗎
(4,3) (5,2) 為什么不屬于concordant
操作風(fēng)險(xiǎn)的講義變化很大，是考綱變化大嗎？還是講的內(nèi)容壓縮了？原來(lái)講義上的內(nèi)容也需要復(fù)習(xí)。
老師，這題答案是6.13M，看了解析還是沒(méi)有搞懂，能不能詳細(xì)解釋一下？
關(guān)于第六點(diǎn)Collateral agreements require that specified amounts of liabilities be transferred to counterparty if exposures exceed a specified threshold. 除了liability有問(wèn)題之外，如果我的exposure超過(guò)某個(gè)threshold，應(yīng)該是對(duì)手方給我提供更多抵押品吧？不應(yīng)該是transfer to counterparty吧？
老師，這題LVAR的lc部分為什么計(jì)算是0.5*35*10000*0.1/35？為什么要除35？
程寶問(wèn)答
