40題，請問為什么不是求邊際違約概率呢？第一個月肯定是不違約啊，如果算累計，不是包括了第一個月違約的情況了嗎？
26、27當(dāng)時說答案有問題，麻煩老師解釋一下，我寫的有點亂，不好意思
52題麻煩解釋一下，謝謝
BHC Bis這兩個縮寫是什么
第69題coupon到底是利息收入還是支出?。吭谛庞们榫胺治龅睦又?，coupon是利息收入
215216不是很理解題目
260什么意思？
271不清楚這個題考的是什么
276第一句錯在哪里
這是B二的分類方法吧？現(xiàn)在T2也是包括unrealized gain…這三個嗎
294這個知識點在哪里，可以吧兩個選項都解釋一下嗎
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負(fù)值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負(fù)數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
老師好，圖上這段關(guān)于overlapping time periods的一段話我不是很理解，麻煩老師稍微解釋一下
圖中講義有兩個問題請教老師，其實本質(zhì)是對VaR的取值還存有疑問： 1. 按照參數(shù)法估計的VaR，因為每一天的R不同，而σ固定，所以是否每一天的VaR值算出來都不同？（即，一天的VaR，是動態(tài)不斷變化的嗎？） 2.從而，圖中介紹的60天平均VaR是要算出每一天的的VaR值，然后取算術(shù)平均？ 3.同樣，過去十天中，如果每一天的VaR都不同，那VaR（t-1）（過去10天值）用VaR（t-1）（一天值）*根號10的方法算，是否過去用過去十天每一天的VaR去乘根號10，都會得到不同的結(jié)果，從而會出現(xiàn)“同樣的10天期間，不同的10天期VaR值”情況？ 謝謝。
257d選項里面的是GPD分布嗎，GPD不是在幾個區(qū)間里找最大值嗎，不是說會找到偏小得數(shù)據(jù)嗎，為什么閾值增大找到得分布會更像GPD啊。 之前的老師解答說這個pareto是POT模型，那這道題題目里不就說的是pot嗎？
程寶問答
金程問答