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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題我如果直接按計算器，令n=6+17/180.可以直接得出1189，不是說計算器算出來的是dirty price嗎？為何我能直接得出clean price
見很多同學都問關於q.31其實我們從計算機中能得到population 的sd =54.03啊 為什麼只能用sample sd去計這條？ 是因為n小過30嗎？
老師， 我沒聽懂。 Moody's KMV model 中的DD計算出來了， 然后怎么估計違約概率PD ？ 還是 N(-DD) 求一個正態(tài)分布的累積概率嗎？ 還是什么意思？
老師您好，這道題出自于官網上的?？迹蚁氪_認一下這道題怎么按計算器算YTM。用X舉例，N=10, PV = -975, FV = 1000, PMT = -(1.75%/2)*1000，這樣是對的嗎？謝謝
var假設檢驗z公式的分母是標準差，而投資管理里的α檢驗用的是標準誤。為什么會有這個差異，一個是N分布一個是t分布的原因嗎？
為什么我查出來N（0.2051）=0.5793。查表是縱列確定小數點后一位。然后橫列確定小數點后兩位嗎？考試的時候的表也是長這個樣子的嗎
還想問一下，是不是t分布查表時，自由度是n-1？ 像這道題沒有提供t分布表，考試會給對嗎？可以麻煩老師給一下嗎？平常做題用來查表
=0.75, 這不就等于是1份A債券需要0.75份B債券去對沖嗎？假設沒錯的話，由1xF(A)=0.75xF(B)能得出0.2xF(A)=0.15xF(B),z這么看來感覺F(A)xDV01B=F(B)xDV01A才更合理呢，是哪里出了問題呢？
的事不是隨機事件，是確定的。以為是個定性描述來著。2. 此外，這種題如果給了alpha的波動率的話。是不是應該用n>(t/IR)^2,這個公式？ 其中n=12*6, 因為是monthly return. 求得t, 再推出置信區(qū)間？
588的binary的call的價值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來計算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個q是sigma25%，為何用這個公式？是因為是asset而不是
這里老師說的是一單位期貨價格的變化記為△F，期貨價格不是在期初簽訂期貨合約的時候就已經鎖定好了的嗎？我不理解都約定好了價格為什么后面還會有變化
請問老師看懂了過程但是還是沒看懂forward price 和E(St)什么區(qū)別，前者是遠期合約未來價格 也就是我在t時刻可以收到F0，后者不是在t時刻這個合約的現貨價格嗎？好像是一樣的呀……
這里F0這個價格是不是在0時刻的時候簽訂了一個short期貨合同里訂的價格呀，還是資產在T時刻的市場價格？如果是后者，怎么理解“買現賣期”中的賣期貨（沒有期貨合同）？
精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰比較呢？
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