金程問(wèn)答
lamada不就是衰減率嗎？為什么lamada=1或衰減率=0
見(jiàn)圖 請(qǐng)老師解答
為什么說(shuō)當(dāng)參考資產(chǎn)與CDS交易對(duì)手之間存在正向違約相關(guān)性時(shí)，會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)呢？不應(yīng)該是出現(xiàn)正向風(fēng)險(xiǎn)嗎？
52怎么來(lái)的？一年252個(gè)交易日，一周五個(gè)交易日，不應(yīng)該252/5=50.4嗎
D解釋一下
請(qǐng)問(wèn)為什么根據(jù)該公式能夠判斷出做空遠(yuǎn)期？如果按照遠(yuǎn)期合約的主體是short FC and long DC，為什么不是做多。 還是不明白如何得出遠(yuǎn)期=外幣+外國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)-本國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
第113題解析的第一句話是什么意思
能解析下該題嗎
能解析下該題嗎
該題是因?yàn)闆](méi)有給年化基點(diǎn)波動(dòng)率所以就沒(méi)有波動(dòng)項(xiàng)嗎？
Mapping A to B，講解把AB關(guān)系搞反了吧。
能解析下該題嗎？久期映射是否考慮了期間現(xiàn)金流的影響呢？
老師，C選項(xiàng)把“l(fā)ong-term average volatility”改成return volatility on day t之后是對(duì)的嗎，是不是還要把below改成above才對(duì)
什么情況下會(huì)出現(xiàn)皺眉的圖像？
麻煩貼一下中期和長(zhǎng)期的計(jì)算公式（考綱是否有要求）。一級(jí)關(guān)于短中長(zhǎng)期的界定，謝謝
程寶問(wèn)答
