金程問(wèn)答
這里為什么只平均96、97、98、99四個(gè)var？大于99的極端損失也會(huì)有非常大的影響吧
請(qǐng)問(wèn)var95%不是1.645嗎？為什么這個(gè)題要和1.96雙尾去比較呢
一般將公司債券映射到哪個(gè)對(duì)象是最佳方式？
在考試的時(shí)候有沒(méi)有快速的方法能得出答案
如果算遠(yuǎn)期利率結(jié)構(gòu)是不是不一樣 要求f(1 2) f(2 3)這種才對(duì)))
老師，就這個(gè)問(wèn)題追問(wèn)一下，為何會(huì)最后會(huì)得出市場(chǎng)套利者會(huì)買外幣現(xiàn)貨，賣外幣遠(yuǎn)期進(jìn)而使得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利消失。我的理解，現(xiàn)貨應(yīng)該是指代本國(guó)貨幣而不是外國(guó)貨幣。
老師，就這個(gè)問(wèn)題追問(wèn)一下，為何會(huì)最后會(huì)得出市場(chǎng)套利者會(huì)買外幣現(xiàn)貨，賣外幣遠(yuǎn)期進(jìn)而使得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利消失。我的理解，現(xiàn)貨應(yīng)該是指代本國(guó)貨幣而不是外國(guó)貨幣。
d選項(xiàng)首次觀察，是從當(dāng)前時(shí)刻的數(shù)據(jù)開(kāi)始嗎
哪些model的r可以是負(fù)的
關(guān)于equity的波動(dòng)率微笑中 在災(zāi)難發(fā)生后人們都去買OTM put 導(dǎo)致他的價(jià)格上升 那根據(jù)波動(dòng)率與股票價(jià)格是反向關(guān)系OTM put的波動(dòng)率是低的 才對(duì)啊 那為什么otm put的imply volatility是大的呢
這里計(jì)算VARs的時(shí)候，為什么*52就行了，為什么不許要*對(duì)應(yīng)股票的數(shù)量呢。這里面每一股期權(quán)和forward都可以換一股，股份數(shù)量是否就是5000+20000+10000=35000，那么VARs的計(jì)算是否要乘以股份數(shù)量。
老師，難道不是這么做嗎？？解析從符號(hào)到數(shù)值都不對(duì)啊
第II句話，如果加上一個(gè)條件相同行權(quán)價(jià)的call和put，是不是就正確了
Basel1什么時(shí)候提出來(lái)國(guó)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量？這玩意兒最早不是95和96年修正案嗎
在本金映射中，一只債券的面值為1億美元，期限5年，另一只債券的面值為2億美元，期限1年，應(yīng)該要映射到面值多少，期限多少的債券？
程寶問(wèn)答
