Basel1什么時(shí)候提出來國市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量？這玩意兒最早不是95和96年修正案嗎
在本金映射中，一只債券的面值為1億美元，期限5年，另一只債券的面值為2億美元，期限1年，應(yīng)該要映射到面值多少，期限多少的債券？
lamada不就是衰減率嗎？為什么lamada=1或衰減率=0
見圖 請(qǐng)老師解答
為什么說當(dāng)參考資產(chǎn)與CDS交易對(duì)手之間存在正向違約相關(guān)性時(shí)，會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)呢？不應(yīng)該是出現(xiàn)正向風(fēng)險(xiǎn)嗎？
52怎么來的？一年252個(gè)交易日，一周五個(gè)交易日，不應(yīng)該252/5=50.4嗎
D解釋一下
請(qǐng)問為什么根據(jù)該公式能夠判斷出做空遠(yuǎn)期？如果按照遠(yuǎn)期合約的主體是short FC and long DC，為什么不是做多。 還是不明白如何得出遠(yuǎn)期=外幣+外國無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)-本國無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
第113題解析的第一句話是什么意思
能解析下該題嗎
能解析下該題嗎
該題是因?yàn)闆]有給年化基點(diǎn)波動(dòng)率所以就沒有波動(dòng)項(xiàng)嗎？
Mapping A to B，講解把AB關(guān)系搞反了吧。
能解析下該題嗎？久期映射是否考慮了期間現(xiàn)金流的影響呢？
老師，C選項(xiàng)把“l(fā)ong-term average volatility”改成return volatility on day t之后是對(duì)的嗎，是不是還要把below改成above才對(duì)
程寶問答
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