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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，計算10年期票面利率8%現(xiàn)價為90元票面價格為100元的債券的收益率，計算器這樣按:N=10，PV=90，PMT=8，F(xiàn)V=100，卻無法輸出I/Y，為什么啊
ppt121頁的p-value是根據t分布的什么指標查出來的？ std error 是如何算出來的？是根據s除以n的平方根嗎？如是，這張表中的STd-error是如何算出來的？
156題答案，t分布比較正態(tài)分布而言是尖峰嗎？講義上隨著n不斷增加，風度不斷提高，貼近正態(tài)分布，所以T分布相較正態(tài)應該是矮峰?。磕某鰡栴}了呢？
老師請問一下N為什么是12而不是11，從6月13日交易到到期的2020年7月1日只有11次coupon payment，如果算dirty price of 1/1/2014,需要加入1月這次的coupon嗎？
老師你好，請問分母的semi-standard deviation是什么意思呀？為什么是那樣的計算公式，還請幫助多展開解釋下。另外，教材兩個注解是什么意思呢，N是觀測到的損失數(shù)，這句啥意思？
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應該借入無風險利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
根據之前basis risk所講，long asset+short future得到的公式是F0+(ST-FT）,套用在roll yield上，當市場處于contango時，S ST-FT roll yield<0。結論與老師推導出來的不一致，這其中的問題在哪兒？謝謝！
老師您好，apt模型是Ri=E（Ri）＋β1F1。。。＋ei 可是在第一題和第二題中，第一題沒有E（Ri）這一項，而第二題的E（Ri）直接變成了rf 請問這個E（Ri）是可以任意去掉和變換的嗎
這個題我用計算器知四求一算出前四年的ytm R1和前五年的ytm R2，然后用遠期連續(xù)復利公式F=(R2T2-R1T1)/(T2-T1)，這樣為什么不對呢？
視頻十五分二十四秒時說的，價格變動越小越好應該是指Δs+Δf*h的絕對值越小越好吧，但是為什么直接看方差呢？就算方差很小，如果這個式子是趨向一個非零值的話那也價格變動不小啊
S0是現(xiàn)貨在0時刻的價格，St是現(xiàn)貨在t時刻的價格。 F0是期貨在0時刻賣出的價格，F(xiàn)t是期貨平倉時候的價格？ 這里面不涉及到約定特定時間的交易價與期貨實際成交價嗎？
老師，44題forward price和forward contract price有什么區(qū)別?1050-1000是9月末才有價值，也就是合約到期日才有價值吧？這里為什么不考慮0-9月末之間forward本身的價值變動呢，比如F=s（1＋R）t次方？
247題，答案那里不太理解，為什么f的方差寫出來的公式只有1.8的平方乘以c的方差呢？不是用1.8c+32當成一個整體的平方計算嗎？32去哪里了呢？還有a選項為什么不正確呢？
a問題的第三問，當大公司X=100M時，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？ E（x）,E（x^2）是怎么算出來的？
老師，能不能幫我推導一下t分布，卡方分布和F分布的公式全過程。因為我發(fā)現(xiàn)在后面假設檢驗時它很重要，但是我雖然理解了假設檢驗，卻總覺得這些公式我尚未理解，很別扭，望老師指導，謝謝了。
程寶問答
金程問答
