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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
考試時(shí)按一級(jí)做法還是二級(jí)做法呢？ 計(jì)算pmt時(shí)，按照n=60 i/y=5.5 pv=25m fv=0 算出的pmt是1432676.73 利率要怎么算？5.5%*25m？
我跟著梁老師講的按計(jì)算器 12+1/12=12.083333 N 5 IY 60 PMT 1000 FV CPT PV怎么算都是1118.19，但在Excel中輸入以上數(shù)據(jù)能算出來(lái)正確的答案，求解惑。
既然泊努力分布增加次數(shù)可以變成二項(xiàng)分布，而二項(xiàng)分布增加n的次數(shù)可以趨向于正態(tài)分布，豈不是間接的說泊努力分布也可以趨向正態(tài)分布？
請(qǐng)問老師，第9題的第一個(gè)小問題，為什么不可以用計(jì)算器算。N=5，I/Y=11，PMT=8，F(xiàn)V=100，求PV？算出來(lái)PV是88.91。
百題2，第28題，為什么減掉mean之后要除s/根號(hào)n呀，這步是什么意思？ 如果是轉(zhuǎn)化為standard normal的話，不是直接除s就行了嗎？
為什么當(dāng)n很大，p很小時(shí)，泊松分布的均值接近于二項(xiàng)式分布的均值；而不是泊松分布的方差接近于二項(xiàng)式分布的方差
這道題里c和p都是怎么算的，為什么算c的時(shí)候沒有乘N（d2），算p的時(shí)候是根據(jù)評(píng)價(jià)理論，具體怎么算的，可以提供一下詳細(xì)解答么？
為什么不能通過零息債券計(jì)算得出期間利率4.04%=(100/96.12 - 1);再通過計(jì)算I/Y=2.02,YMT=4,N=2,FV=100解出PV呢（結(jié)果103.84），錯(cuò)在哪
什么時(shí)候用cml公市什么時(shí)候用sml公式呀
精 老師，??這道題六個(gè)月的第一期如果按計(jì)算器是怎么按好呢，是否是：N=0.5，NPV=-99，PMT=8，F(xiàn)V=100，求出I/Y=10.15如圖？還是應(yīng)該N=1，NPV=-99，PMT=0，F(xiàn)V
老師好，課上說到，Delta是正態(tài)分布的累計(jì)函數(shù)，而Gamma是對(duì)Delta再求一次導(dǎo)的話，Gamma就是正態(tài)分布的累計(jì)密度函數(shù)，然后就出現(xiàn)如圖黃色框的內(nèi)容?？墒荄elta它所代表的正態(tài)分布是N
老師好，這道題在我看來(lái)AB都不太對(duì)，故請(qǐng)教。n在百題講解中老師有過一次總結(jié)，maturity越長(zhǎng)gamma越小，maturity越短gamma越大. 這里逐漸接近到期日，gamma似乎應(yīng)該更大，而
老師好， 對(duì)于call option, at money 時(shí)，為什么delta = 0.5？ delta = N(d1), d1=[ln(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T]/sigma
您好！例題在講解時(shí)取了N=13（剩余12+往前推1期），但在本題中取了10沒有往前計(jì)一期，請(qǐng)問這兩題有何不同導(dǎo)致N的取值方法有區(qū)別？看了有很多同樣的提問但沒能解惑，如果說本習(xí)題中是視為在上一次付息后才開始計(jì)，那為什么課堂例題里卻要計(jì)入上一次付息而不視為是在上一次付息后？例題如下
老師，這個(gè)圖片的這些區(qū)間怎么算的？ 具體算的是什么呢？ 每天收益的var? 每天算一個(gè)var，那怎么回測(cè)？或者就說吧 n是幾，p是幾，這兩個(gè)怎么取值呢？
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