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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
考試時按一級做法還是二級做法呢？ 計算pmt時，按照n=60 i/y=5.5 pv=25m fv=0 算出的pmt是1432676.73 利率要怎么算？5.5%*25m？
我跟著梁老師講的按計算器 12+1/12=12.083333 N 5 IY 60 PMT 1000 FV CPT PV怎么算都是1118.19，但在Excel中輸入以上數據能算出來正確的答案，求解惑。
既然泊努力分布增加次數可以變成二項分布，而二項分布增加n的次數可以趨向于正態(tài)分布，豈不是間接的說泊努力分布也可以趨向正態(tài)分布？
請問老師，第9題的第一個小問題，為什么不可以用計算器算。N=5，I/Y=11，PMT=8，FV=100，求PV？算出來PV是88.91。
百題2，第28題，為什么減掉mean之后要除s/根號n呀，這步是什么意思？ 如果是轉化為standard normal的話，不是直接除s就行了嗎？
為什么當n很大，p很小時，泊松分布的均值接近于二項式分布的均值；而不是泊松分布的方差接近于二項式分布的方差
這道題里c和p都是怎么算的，為什么算c的時候沒有乘N（d2），算p的時候是根據評價理論，具體怎么算的，可以提供一下詳細解答么？
為什么不能通過零息債券計算得出期間利率4.04%=(100/96.12 - 1);再通過計算I/Y=2.02,YMT=4,N=2,FV=100解出PV呢（結果103.84），錯在哪
什么時候用cml公市什么時候用sml公式呀
精 老師，??這道題六個月的第一期如果按計算器是怎么按好呢，是否是：N=0.5，NPV=-99，PMT=8，FV=100，求出I/Y=10.15如圖？還是應該N=1，NPV=-99，PMT=0，FV
老師好，課上說到，Delta是正態(tài)分布的累計函數，而Gamma是對Delta再求一次導的話，Gamma就是正態(tài)分布的累計密度函數，然后就出現如圖黃色框的內容?？墒荄elta它所代表的正態(tài)分布是N
老師好，這道題在我看來AB都不太對，故請教。n在百題講解中老師有過一次總結，maturity越長gamma越小，maturity越短gamma越大. 這里逐漸接近到期日，gamma似乎應該更大，而
老師好， 對于call option, at money 時，為什么delta = 0.5？ delta = N(d1), d1=[ln(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T]/sigma
您好！例題在講解時取了N=13（剩余12+往前推1期），但在本題中取了10沒有往前計一期，請問這兩題有何不同導致N的取值方法有區(qū)別？看了有很多同樣的提問但沒能解惑，如果說本習題中是視為在上一次付息后才開始計，那為什么課堂例題里卻要計入上一次付息而不視為是在上一次付息后？例題如下
老師，這個圖片的這些區(qū)間怎么算的？ 具體算的是什么呢？ 每天收益的var? 每天算一個var，那怎么回測？或者就說吧 n是幾，p是幾，這兩個怎么取值呢？
程寶問答
金程問答
