金程問(wèn)答
老師，怎么看出來(lái)這個(gè)交易是業(yè)務(wù)發(fā)起的還是司庫(kù)部門(mén)發(fā)起的？
流動(dòng)性分類(lèi)，四個(gè)象限麻煩老師再說(shuō)一遍
這里T對(duì)流動(dòng)性的作用分析不對(duì)吧，首先從定義理解，T表示清倉(cāng)所需要的時(shí)間，當(dāng)然是流動(dòng)性越小的資產(chǎn)需要的時(shí)間越多啊，從公式角度理解，流動(dòng)性對(duì)VaR的調(diào)整就是根號(hào)里的公式，T肯定是大于0的，那么根號(hào)里就是遞增函數(shù)啊也說(shuō)明T越大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高，LVAR越高吧
老師您好！這道題想考的點(diǎn)是什么？C選項(xiàng)中的表述不就是SC的repo么？這種交易只是少了點(diǎn)premium而已，但不能說(shuō)它錯(cuò)吧？D選項(xiàng)overnight repo和某些term的repo都有吧！市場(chǎng)上都很常見(jiàn)呀，為什么rather than a term算人家錯(cuò)？
Adjusting var 可以說(shuō)隨著清倉(cāng)時(shí)間t增加而增加么？
Adjusting var 里的var是市場(chǎng)var么？
老師，B選項(xiàng)為什么組合是一個(gè)遠(yuǎn)期呢？
老師您好。。做錯(cuò)這道題是語(yǔ)言表述的問(wèn)題。an exposure will be the result of the reference entity’s credit spread widening。這句話(huà)感覺(jué)本身語(yǔ)義不通呀，翻譯成中文好像還可以：一個(gè)敞口是信用利差擴(kuò)大的結(jié)果。但是exposure沒(méi)說(shuō)emerging，也沒(méi)有become，沒(méi)有對(duì)應(yīng)widening的動(dòng)名詞，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)exposure單獨(dú)出現(xiàn)的時(shí)候就是指正敞口？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)IM和VM有大小多少之分么？
老師，這題其實(shí)第一種結(jié)論和第二種結(jié)論都沒(méi)法判斷對(duì)錯(cuò)是么？即題干信息沒(méi)有告訴違約率高低信息，所以無(wú)法判斷，然后就選NEITHER?
UL(i):individual Unexpected Loss,不知道我理解的是否有錯(cuò)？
individual Unexpected Loss Contribution is 10M.，老師這個(gè)指得是ULC(i)=10M吧，
這個(gè)題不是讓求Unexpected loss Contribution(ULC)嗎？答案是求的ULp呢？
EEre-margining period是怎么算的
相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的截圖能發(fā)一下嗎，還有損失數(shù)據(jù)不是有2萬(wàn)歐的門(mén)檻嗎
程寶問(wèn)答
