老師好，麥考利久期和修正久期分別在什么情景下使用呢，
老師您好！A選項(xiàng)的表述。。在這樣一個(gè)組合里，IR是否maximized是不是應(yīng)該無法確定呀？如果某一個(gè)基金經(jīng)理加了principal，excess return理論會變大，但TEV相對來說是不是應(yīng)該也會變大，加的畢竟不是cash。。那如何衡量IR是不是最大化了呢？
老師您好！這道題不太懂在考什么。。兩個(gè)疑問點(diǎn)：1、這個(gè)risk budgets are proportional to the information ratio有沒有什么特殊含義？還是說就是看看歐米噶i那個(gè)公式用的對不對？2、A選項(xiàng)直接看的話，有兩個(gè)資產(chǎn)有超額收益，直接放到Benchmark上，確實(shí)感覺沒有最大化收益，如果說只考慮收益是不是就對了？3、如果就這道題目問是不是optimal組合，有辦法判斷么？沒有beta，只能從MVaR出發(fā)
老師，這些模型是在哪一節(jié)里講的？
麻煩老師講一下111題目，沒理解這個(gè)題目的題干內(nèi)容，也沒看懂解答?？梢陨晕⒃敿?xì)說明一下，這個(gè)overcollateralization的金額怎么求解的嗎？
DD是等于d2還是Nd2啊
老師。組合EL就等于每個(gè)資產(chǎn)EL加總嗎？所以不會受資產(chǎn)間相關(guān)系數(shù)的影響
為什么這三項(xiàng)貸款wcl 都一樣？
這一題當(dāng)中的b選項(xiàng)。為了解決代理風(fēng)險(xiǎn)的問題，采用的是基金經(jīng)理將自己的資產(chǎn)投資在相同的基金上。但是欺詐風(fēng)險(xiǎn)上說基金經(jīng)理將自己的資產(chǎn)投資在同一個(gè)基金上，會導(dǎo)致利益沖突，然后產(chǎn)生欺詐風(fēng)險(xiǎn)，那么這個(gè)兩個(gè)怎么理解？是不是有矛盾？
請老師再講一下此題，視頻沒聽明白。crisis時(shí)F-S>0，為什么是for usd interest rate？
老師您好！對于due diligence，請問增級和亮紅旗的項(xiàng)能否幫忙總結(jié)下呢。。
老師您好！這道題是個(gè)史實(shí)么？80、90年代hedge fund outperformance最重要的原因是Survivalship bias
老師，凈的租賃也是留出嗎
第三個(gè)選擇的投資風(fēng)格和策略表現(xiàn)好就不應(yīng)該給績效了，為什么呢？這不是主動(dòng)投資管理嗎？
D選項(xiàng)的解析對嗎？說銀行之間不共享，和A選項(xiàng)矛盾。
程寶問答
金程問答