pmt怎么算的，麻煩講清楚點
d選項short selling賣出空頭，不是看多嗎？？
老師您好！這題和第56題我理解是一回事，那么：1、題目中只要問current exposure是不是就是指positive的部分；2、這個post bilaterally是不是就是個表述，就算是one way CSA正式計算的是候是不是也只算自己post的initial margin，和對手post的完全沒有對沖關(guān)系？
c選項revolving structure是否有prepayment假設(shè)呢？
這里說的收益率和波動率成反比，是不是和低風(fēng)險異象里面的概念是相同的？低風(fēng)險意向里的收益率是不是也是實證研究的實際的收益率？是否可以一起去理解？
這道題t等于9點7 應(yīng)該拒絕原假設(shè)吧？為什么選accept?
此題請詳細講解，完全沒懂，dv01和對沖是什么關(guān)系
這題解釋太牽強了吧，認為B也是沒問題的
老師，這個地方說的應(yīng)該是在利率上行的時候避免了大額損失吧？
老師您好，請問這個The closed-form solution of ES，怎么翻譯怎么理解呢。。？
這個老師是不是說反了？
如果這里的自變量就是X，因變量是Y，那X變化1單位，Y確實是變化斜率項，不用考慮截距項。 但是這里的自變量不是X，是X的變化量，因變量也不是Y，是Y的變化量。也就是說X的變化量是1的時候，Y的變化量＝截距+斜率。除非說Y變化量的變化量，才能在X變化量是1的時候，是斜率項。 難道不應(yīng)該是這樣嗎，課件老師自己寫的也是Delta Y=α+β*Delta X?!
這里因變量變動的幅度應(yīng)該還有截距項?。?？？怎么就直接等于自變量的變動乘以斜率項了。 就算自變量變動1單位，因變量也應(yīng)該是變動斜率項+截距項啊？？？
這里的公式怎么只有斜率項，沒有截距項了？？？
老師您好，這是我記憶混亂了么？Vasicek model是個arbitrage free模型吧？題目為啥說是個均衡模型么？
程寶問答
金程問答