流動性應(yīng)急小組和四庫專員對于CFP的職責(zé)分別是什么？
老師您好，現(xiàn)在看回這道題，感覺這道題并不嚴謹呀。。這個MPoR中不是學(xué)過Pre-default和Post-default么？這個Margin call以后，不說receiving collateral和settlement還有Grace period呢，哪能說fails to make required payments or post collateral就直接是default呀？
DSCR在講義中哪一部分啊？需要記憶嗎
莫頓模型股權(quán)波動率怎么求？
請補充公式推導(dǎo)過程和最終的結(jié)論，公式怎么來的，結(jié)果是什么，為什么都不講？
按照課程講義，應(yīng)該是附圖里面的寫法才對，但是題目中沒有這個答案？怎么選？
為什么方差不確定就不能計算相關(guān)系數(shù)？？
第二條假設(shè)沒有聽太懂，需要再解釋一下。 如果假設(shè)無風(fēng)險利率不變，同時票息率本身就是固定的，如果這兩個都不變，債券的價格就不會有波動，所以就不用定價了？？？
為什么利率上漲或者下跌的概率都是0.5呢？
這里的第二條假設(shè)是否可以理解為利率的波動性在同一個路徑上是不會變化的？
一級講的上漲幅度u=e^(sigema*根號t)，老師這里課件上為什么上漲幅度公式里面e的指數(shù)還有一個2倍？？
D項反過來說正確嗎？
麻煩老師給講下這道題為什么選A唄？選項里的price和value是不是反向關(guān)系，變成垃圾債的話各個層級的value怎么變化，另外asset的相關(guān)性對他們有什么影響？
此題未懂，請詳細講解
老師，Corf全稱是什么？
程寶問答
金程問答