金程問(wèn)答
老師，為什么不可以這么計(jì)算： mpd3 = (1-d1)(1-d2)*d3 這樣算出來(lái)的答案=4.5%
提前一天才看到這個(gè)信貸情況，時(shí)間夠嗎？
左邊這個(gè)公式是不是由右邊這個(gè)得來(lái)的 這個(gè)-2.33 和-1是怎么來(lái)的
D的后半句說(shuō)的什么意思？
老師這里為什么是用算debt的公式？
老師，這里哪部分流入oc account是不是要看題目具體的規(guī)定呀，像這里的trust account是不是就是前面提到的oc account？然后因?yàn)榍懊娴睦}約定的是小于的部分流入OC account所以超出的部分給equity，然后這里是超過(guò)的部分給equity所以不足的部分給trust account？可以這么理解嗎
老師，可以問(wèn)一下這里的excess cash flow是什么嗎，為什么這里的quity層級(jí)為什么沒(méi)有principal
老師，這里關(guān)于條件違約概率和非條件違約概率可以理解為在非條件違約概率下，m服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，在條件概率下，m不是服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，并對(duì)他進(jìn)行了賦值，可以這么理解嗎
老師，這里為什么LGD上升，MDP下降呀，可以具體再解釋一下嘛
如果問(wèn)cash delivery，應(yīng)該獲得多少賠付呢
老師，我想問(wèn)一下，是溢價(jià)債券的CDS-bond basis為負(fù)，還是折價(jià)債券的CDS-bond basis為負(fù)？
題目中給了equity和debt的價(jià)值，Equity+Debt不就應(yīng)該是資產(chǎn)價(jià)值V么？為什么答案不是130？
老師我想問(wèn)一下這一頁(yè)expected accrual payment的計(jì)算為什么是用二分之一spread直接乘PD，不需要再乘LGD呀，算損失的公式不應(yīng)該是EAD*LGD*PD嘛，這里的二分之一s應(yīng)該是敞口，為什么不需要再乘LGD了呀
基礎(chǔ)班的netting和collateralization的內(nèi)容好像沒(méi)有包含在強(qiáng)化班課程里面，這兩個(gè)部分是沒(méi)有考核要求嗎？
這道官方練習(xí)題，為什么要用莫頓模型算出E，在用D=V-E求解，而不用莫頓模型debt的計(jì)算公式？
程寶問(wèn)答
