老師這里莫頓模型公式中左邊的DEBT和右邊的D有什么區(qū)別嗎？就是我看百題的第三十五題為什么debt face value就是代入公式的右邊，不可一世左邊的Debt呢
D選項(xiàng)：Interbank deposits should be treated as any other credit risk exposure, with correspondent banks carefully reviewed for exposure limits and collateral adequacy.沒有聽懂視頻講解，可以再仔細(xì)講一遍嗎
這道題沒有解析，請解釋一下這道題的各個選項(xiàng)
老師，莫頓模型用的是單尾還是雙尾的檢驗(yàn)值呢
不太明白K為什么直接等于debt面值，不是debt=Ke^(-rt)-put嗎？這個式子里面k也不等于debt呀
老師，這兩個probability哪個更大要怎么比較，百題里說real-world概率包括金融市場的不確定情況，但是不是risk-neutral概率才是基于金融市場的定價(jià)來的嘛，而且它是通過credit spread來估計(jì)，而且用credit spread的方法來估計(jì)違約概率會更大，為什么還是realized-world的概率更大呢？
這個題再講一下
為什么不能用cs*EAD近似計(jì)算cva？這樣算出來選B
第二個ULC的公式在哪里學(xué)過？
這個題在ppt對應(yīng)的哪里有這個知識點(diǎn)
這一部分ppt有講嗎
再講一下怎么從PSA導(dǎo)到SMM。答案第一行沒看懂
mezzanine就是junior嗎
請問這個公式是怎么來的，課堂好像沒講過，會考嗎？
老師，怎么比較快速的知道什么時(shí)候敞口用負(fù)值，什么時(shí)候用正值？比如這里我們的敞口式9，也代表對方欠我9. 為什么需要用一個負(fù)值來表達(dá)呢
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