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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師我想問問 在使用FV PV PMT N I/Y著5個(gè)鍵計(jì)算時(shí)，到底什么時(shí)候哪些值是要帶負(fù)號(hào)的呢？為什么有時(shí)候是pv 有時(shí)候是fv，在計(jì)算年金好像又是pmt帶負(fù)號(hào)？
老師好，此題為百題第15題，請(qǐng)問為什么該題在算settlement date的dirty price的時(shí)候不能直接從期末折到settlement date呢？比方說這樣：FV=1000, I/Y=5%/2, N=9.5, PMT=30, CPT PV,
請(qǐng)問老師n賣空股票后，分紅時(shí)應(yīng)該把收到的利息給經(jīng)紀(jì)商。賣空不是開始就借入了股票并把它賣出去了嗎？就不再是股票持有者了啊為什么還會(huì)收到分紅呢？
cov的定義式子不是E【（x-E（x）（Y-E（y）】嘛 題目選項(xiàng)中少了個(gè)E 意思不會(huì)發(fā)生變化嘛 為什么求樣本 就要n-1 他的自由度不是12嘛
Q-49 n（d1）算出來是一份期權(quán)的delta，一份期權(quán)一定對(duì)應(yīng)一份股票嗎？會(huì)不會(huì)有說一對(duì)多的呢？不用管期權(quán)和股票的整體價(jià)值對(duì)吧？
請(qǐng)問老師這個(gè)題D選項(xiàng)多個(gè)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)誤怎么會(huì)比一個(gè)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差大呢，我的意思是說當(dāng)研究數(shù)據(jù)n為1時(shí)標(biāo)準(zhǔn)差不應(yīng)該值為0嗎
老師好：請(qǐng)問用第三種近似辦法的時(shí)候，直接折現(xiàn)到2005.4.1，那么前面2005.7.1-2015.7.1的coupon一共是21筆，再加上4.1-7.1的0.5，N應(yīng)該是21.5才對(duì)?。繛槭裁词?0.5呢?
BSM模型計(jì)算的c是S0*N（d1），題目中給出了future的價(jià)格需要計(jì)算出S0，但是future不是還有18個(gè)月到期嗎？為什么不按照18個(gè)月折現(xiàn)，按照6個(gè)月折現(xiàn)？
為什么我再一次按2nd,DATA,屏幕顯示LIN,然后按2nd CLR WORK,之后再按下箭頭顯示n=4,再按下箭頭...總之都是以前的數(shù)據(jù)，為什么按了清除鍵，前面的數(shù)據(jù)仍沒清楚？
按老師的計(jì)算方式算一下2005.7.1的PV n=20 i=4 PMT=50 FV=1000 結(jié)果PV是-1135.90 表里給的是凈值為1135.90，楊老師使用計(jì)算器計(jì)算現(xiàn)值本身就是個(gè)
都會(huì)上升，d2上升的時(shí)候n（d2）對(duì)應(yīng)的百分比越大，那么n（-d2）對(duì)應(yīng)的面積就越小，pd不是就是下降了嗎？
老師，如截圖右下角。請(qǐng)問這里面99%就確認(rèn)是2.33, 是因?yàn)槲覀兯愕氖沁`約分布所以是左邊的損失分布 所以是單尾的？還是因?yàn)楣絘lpha<N() ,這樣的形式所以是單尾的？ 但是，我在思考的是
老師，記得還有個(gè)簡便的方法就是：把未來現(xiàn)金流全部折現(xiàn)打2014.6.13，再算出PV就直接可以得出這天的clean price。那這里N=12+（17/360）=12.0472，I/Y=10/2=5，PMT=60，F(xiàn)V=1000，算出來PV=-1088.8888。像這樣做正確嗎？
老師好，百題的32題目，t統(tǒng)計(jì)量分母既然是標(biāo)準(zhǔn)誤，即標(biāo)準(zhǔn)差除以根下n，那么為什么最終的分母是根下p(1-p)乘以T，而不是p(1-p)除以T呢？
請(qǐng)問這道題，從最容易違約到最不容易違約排序，問的不是PD嗎？如果是PD的話應(yīng)該是N（-d2）呀不是嗎，所以排序應(yīng)該從d2最小至最大？
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