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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
按老師的計算方式算一下2005.7.1的PV n=20 i=4 PMT=50 FV=1000 結果PV是-1135.90 表里給的是凈值為1135.90，楊老師使用計算器計算現值本身就是個
都會上升，d2上升的時候n（d2）對應的百分比越大，那么n（-d2）對應的面積就越小，pd不是就是下降了嗎？
老師，如截圖右下角。請問這里面99%就確認是2.33, 是因為我們算的是違約分布所以是左邊的損失分布 所以是單尾的？還是因為公式alpha<N() ,這樣的形式所以是單尾的？ 但是，我在思考的是
老師，記得還有個簡便的方法就是：把未來現金流全部折現打2014.6.13，再算出PV就直接可以得出這天的clean price。那這里N=12+（17/360）=12.0472，I/Y=10/2=5，PMT=60，FV=1000，算出來PV=-1088.8888。像這樣做正確嗎？
老師好，百題的32題目，t統(tǒng)計量分母既然是標準誤，即標準差除以根下n，那么為什么最終的分母是根下p(1-p)乘以T，而不是p(1-p)除以T呢？
請問這道題，從最容易違約到最不容易違約排序，問的不是PD嗎？如果是PD的話應該是N（-d2）呀不是嗎，所以排序應該從d2最小至最大？
想問一下，adj R方為什么不能用普通R方的方法，用（ESS/k）/（TSS/n-k-1）？然后可不可以請老師再解釋一下不同分布查表之后怎么決定是否拒絕原假設？
老師，如果已知N,PV,PMT,FV用計算器計算出I/Y，那這個不就是YTM嗎，那這個怎么會是投資者的預期收益率呢？您看我圖片上發(fā)的跟這個視頻里講的兩道題，
請問視頻100分鐘的時候，那個百分之99.99%是查T分布的表的出來的嗎？如果是的話那自由度應該為n-1=11，那是不是應該除以11而不是除以12呢？
什么叫semi-標準差？這個上課的時候沒講過啊；再有，IR的分母時用的（組合收益-市場收益）的標準差，為什么可以直接用TE？；最后，SR課件上還涉及到損失數目N，這里直接用semi標準差是為什么呢？
1.conclusion第一個點沒聽懂，可以麻煩再講一下嗎？當N上升，什么時候更容易拒絕，非拒絕域怎么變化？2.如果超過VAR值的天數為0，請問視頻中說有兩種解釋，請問是哪兩種呢？
老師，鞏固一下前面所講的，是不是一般題中給出的信息，都時要進行標準化的運算？還是說如果在題中給出X~N（0，1）的信息后就可以不進行標準化運算了？
老師好，一看到這道題，我就用金融計算器計算了，比如兩年的，n=2,PV=-99,FV=100,PMT=6.1,計算出的I/Y是6.65,請問我第一時間這樣的思考問題在哪呢
在國債Exercise 1 里面N為什么是12點幾啊，為什么不是13點幾呢？第一個2014年的7月1號付息日不給息嗎？如果給不應該是6*2＋1=13嗎？
請問老師，這個題正態(tài)分布為什么要用減去 總體 的均值，然后除以樣本的標準差。T分部里面的公式是用的都是樣本均值減去原假設，然后再除以樣本標準差的呀（如果是n筆的話，是標準誤）
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