老師好，請問一下關于流動性監(jiān)控中的Case study，其中關于表格中的計算會考到嗎？這里面的計算有的活動涉及到accured interest, 有的看起來又沒有。如果計算該注意什么呢？謝謝
請問44分37秒，sell/buyback行，TSECF列應該是NO吧
老師，668題能給講一下嗎
聲音經(jīng)常忽大忽小，老師您知道嗎？
請問對于司庫中的benefit和cost怎么理解？對于吸儲部門，是benefit，但是司庫還是要給吸儲部門獎勵的啊，這樣司庫對于吸儲部門其實是虧錢的呀，不就成了cost了
請問53分02秒處，為什么說int上升，要降低資產(chǎn)的久期，升高負債的久期呢？為什么這個結(jié)果會更接近負的久期缺口，而且最后的net worth還會上升呢？
請問在12分 51秒處，怎么解釋residency-based以及這段話呢？
請問做special trade一般是指金融機構(gòu)來做的對吧 而不是投資人做這個。
這處yield curve（interest rates）和longer maturity investment的關系老師能否講一下。如果是upward sloping，說明longer maturity investment有higher yield；可是在第二段為啥還說downward 的時候，要進行長期投資呢
notes流動性的第27頁，關于衍生品杠桿這個例題沒看懂
你好， 請問：這里的 transaction risk = trading risk 還是 trading risk 包含在 transaction risk 里的？ 謝謝
請問TSAA指的是可抵押資產(chǎn)的面值還是數(shù)量呢？
請問41分41秒的ppt中，cf＋的interest列，為什么第七年從1.95變到了第八年的1.69了呢。第六年到第十年都應該是1.95的吧
Q5:老師好， 這里算出的s=5%為什么可以用作LVAR中涉及到的cost of liquidity 的均值？
老師，我對利率上升和下降引起Da和Dl的變化我還是不明白
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