全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
CDS取決于是否觸發(fā)信用違約事件，是或否，感覺C也可以啊
請問老師這里的風險轉移特指信用風險轉移么？其他類型風險不涉及轉移
為什么信用利差等于總得利差減去其它因素？這個公式PPT里有嗎？
為啥信用風險圖不是return分布圖的一半，而是下面的圖
對于option，k=10，如果St=8，是不是仍然是多頭方有信用風險？
信用風險，兩個ppt的分類不同。這個分類有什么區(qū)別么？謝謝。
credit spread信用價差是怎么作用的，為什么價差縮小，市場利息就更低了。
第九題為什么對于A和D來說是銀行轉移信用風險的優(yōu)點呀
請問為什么CDS是只轉移credit risk 而TRS是市場和信用風險都轉移呀？
巴2信用風險不按照表內外和場外衍生品的方式計算權重了嗎
第二個事件不理解 信用利差為什么不是downgrade risk
百題-信用風險-Q58，黃色部分不應該是＋cva嘛，
簽訂信用衍生品協議（即買入衍生品）究竟屬于風險緩釋還是風險轉移？
老師能講講這幾個風險嗎？這幾個風險是歸屬于信用風險還是什么？
老師，信用112題的OC a/c的第2，3年的10.8475和15.1199怎么得來的？
程寶問答
金程問答
