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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
信用風(fēng)險百題23題，為什么利率下降，call options 價值下降呢？
請問老師，在信用風(fēng)險中，marginal PD是一個聯(lián)合違約概率嗎？
請問信用風(fēng)險百題45題，value of put option 和 call option是如何計算的？
計算信用經(jīng)濟資本不應(yīng)該用credit var乘以mulitplier來算嗎
老師，請問信用風(fēng)險那一章節(jié)對這一塊有描述呢？
對于收固定方，信用敞口應(yīng)該是不變的啊，為什么會上升
如何理解這里提到的effective interest on the gross amount？如何在估計預(yù)期信用損失時考慮有效利息？
能否解析下58題為什么要扣減信用價值調(diào)整而不是加上呢？
有一道題目，給了ABC公司和XYZ公司的CVA以及DVA表格，表格顯示ABC公司的CVA為正DVA為負(fù)，顯示XYZ公司的CVA為負(fù)DVA為正，然后問XYZ公司和ABC公司的信用情況以及他們對手的信用變化情況。以ABC公司為例，是說ABC公司credit優(yōu)化，ABC的對手信用質(zhì)量下降嗎？
老師，C這里的CVA的standarized-approach和the-basic-approach是什么？如果不是CVA的而是信用風(fēng)險的，信用風(fēng)險里有標(biāo)準(zhǔn)法SA和高級法FIRB和AIRB，也并沒有basic-approach呀。
對路風(fēng)險（Right Way Risk，RWR）是指風(fēng)險敞口和交易對手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)的關(guān)系，使得整體CVA降低，面臨的信用風(fēng)險減小。選項A。PD和敞口都下降，感覺也不是RWR吧？
老師好，這是信用風(fēng)險上課的第一課嗎？感覺老師前面應(yīng)該講了一些，比如信用風(fēng)險這一章主要的框架，在考試中的地位之類，是不是被剪掉了啊
老師，為什么講義125頁周老師說信用基差縮水和客戶提前取款是loss，而市場利率下降客戶還錢是gain？這是從銀行cash流出及流入的角度考慮的嗎？另外，信用基差縮水具體指什么
老師您好，sell put是沒有交易對手信用風(fēng)險的，那其他幾個呢，是不是sell都是只收期權(quán)費，沒有交易對手信用風(fēng)險。sell put一直是我很難理解的一個option。
請問老師，在FRTB這個部分提到對IRC的修改，請問對應(yīng)的是信用風(fēng)險的哪個章節(jié)部分？在計算信用風(fēng)險VaR值時，使用的是WCL-EL，這里面還像沒有提到credit spred risk和Jump-to-default risk?。?
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