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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
高老師這里所說的第一條結(jié)論不適用 是僅僅不適用于表格中的數(shù)據(jù)是吧？ 所以在data（N-天數(shù)）增大的時(shí)候 non-rejection region的interval是會(huì)減小的吧？周老師的視頻里橫向
，直接用N=20.5 PMT=50，F(xiàn)V=1000，I/Y=4，可直接算出PV=1137.87，為2005.4.1這個(gè)時(shí)點(diǎn)的clean price。想問老師，用計(jì)算器算出的pv到底是債券的clean price還是dirty price？
老師好，關(guān)于線性回歸，總平方和TSS的自由度是n-1的話，這樣看來Yi其實(shí)表示的都是樣本中散點(diǎn)的Yi值嗎？也就是說線性回歸涉及的都是關(guān)于在一個(gè)樣本中的散點(diǎn)做線性回歸，不會(huì)涉及到或者本身就不存在說對總體散點(diǎn)做線性回歸？
，老師說過，對于這種分期的債券，不是應(yīng)該是PD*LGD=N*(YTM-RF) 以1.5年為例，ytm=4.48%,此時(shí)credit spread=4.48%-1.5%=2.98% PD不是應(yīng)該等于1.5*2.98%/45%=9.93%么？怎么老師不乘1.5？
差點(diǎn)啥？就這個(gè)概念之間不知道怎么建立聯(lián)系 還有 視頻中的老師說除以5 說錯(cuò)了吧？按照公式 應(yīng)該是4吧？ 計(jì)算器中 Sx代表的是N-1是吧？
請問為什么計(jì)算器輸入I/Y=6/12 N=30*12=360 PMT=719.46 fv=0 求PV之后，使用攤銷功能p1=1，p2=12，計(jì)算出來的為什么是C答案，選擇p1=12，p2=12結(jié)果也是一樣，還有請問p1=1，p2=12跟p1=12，p2=12出來的結(jié)果會(huì)有什么不一樣？
老師，你好~ 百題信用風(fēng)險(xiǎn)第29題，題干的第二條，視頻中說無風(fēng)險(xiǎn)利率對于計(jì)算違約概率沒有影響，但這里的違約概率就是N(-d2)，如第一張圖所示，在計(jì)算d2的時(shí)候不是會(huì)用到無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？不是很明白，麻煩解答一下，謝謝。
EWMA模型公式中的收益率怎么變成了采用最新的收益率數(shù)據(jù)或說是當(dāng)天的數(shù)據(jù)，公式中都是寫的第n-1天，而且之前講課中也從來都沒這樣說吧，臨到考試了突然改變公式中的數(shù)據(jù)取值，這不擾亂嗎，本來需要記得東西很多了，哎，搞不懂了！為什么不一開始講課時(shí)就說清楚，一次記憶到位呢？
老師你好 在一元線性回歸中 用最小二乘法計(jì)算系數(shù)b時(shí) 所有的題目都把X和Y的標(biāo)準(zhǔn)差表示成sigma，但是這個(gè)容量為n個(gè)點(diǎn)的樣本實(shí)際上是從總體里抽出來的，既然如此的話，這里的X和Y的標(biāo)準(zhǔn)差是不是表示成樣本標(biāo)準(zhǔn)差更準(zhǔn)確一點(diǎn)呢？
操作百題79，B選項(xiàng)投資自己的commonshare，不是要使用自己的equity嗎，這樣不就是左手倒右手，沒有增加額外的CET1啊
基礎(chǔ)班的老師說對于國債 我們可以買入on the run 賣出off the run 但是前者流動(dòng)性好于后者 怎么能獲得流動(dòng)性溢價(jià)呢 應(yīng)該是相反操作呀
第Ⅲ項(xiàng)： 評(píng)估各業(yè)務(wù)條線操作風(fēng)險(xiǎn)是由各業(yè)務(wù)條線去負(fù)責(zé)的，如果第二防線去做這事情，都會(huì)導(dǎo)致重復(fù)工作。 是這樣理解嗎？
巴塞爾3是否要求市場、信用和操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量必須用標(biāo)準(zhǔn)法，我怎么在一些題里看到信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)仍然允許用內(nèi)模法。
SCR用的99.5%，一年的VaR是市場風(fēng)險(xiǎn)的VaR嗎？計(jì)算SCR不需要把投資風(fēng)險(xiǎn)，承保風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)加總得到分母嗎？
buy put options on index, sell put option on individual. 是不是反過來操作一樣是成立的？即買入指數(shù)看漲期權(quán)和賣出指數(shù)個(gè)股的看漲期權(quán)？
程寶問答
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