金程問(wèn)答
能否解釋一下88題為什么是B？
87題，為什么statement 2正確？如果我們討論的是model 2的vasicek model，那么volatility是不變的呀
68題，為什么是選項(xiàng)A？
第37題，為什么threshold也算作peaks-over-threshold的參數(shù)？
第20題，什么是hybrid approach？hybrid cumulative weight怎么理解？
老師好，請(qǐng)問(wèn)針對(duì)同一個(gè)總體，為什么樣本量越多（即課程視頻中說(shuō)的“切得越多“），求得的一致風(fēng)量度量越大？？一定嗎？還是說(shuō)有可能對(duì)于另外的總體而言，有可能樣本量越多，求得的一致風(fēng)險(xiǎn)度量越?。窟@是不是和總體分布的密度函數(shù)有關(guān)？謝謝老師。
老師好，前邊的例子中，權(quán)重設(shè)為五分之一，是因?yàn)橛?個(gè)離散VaR值，那么這個(gè)例子中，表格已經(jīng)給了weight了，為什么最終求風(fēng)險(xiǎn)度量的時(shí)候還要求9個(gè)數(shù)的平均值？？？另外，這個(gè)例子中的風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)γ=0.05用在哪兒呢？謝謝老師。
請(qǐng)教老師，這里Pt除以Pt-1的對(duì)數(shù)為什么等于5%呢？是用了連續(xù)復(fù)利的公式么？
請(qǐng)問(wèn)第一個(gè)陳述是否是正確的
請(qǐng)教老師，這里e^Rt次方為什么等于1?小rt次方呢？哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？謝謝
請(qǐng)問(wèn)下: 1. 這個(gè)積分變量p是confidence level還是significance level? 2. 換句話說(shuō), 我們說(shuō)的95%VaR中的這個(gè)置信水平是這里的積分變量嗎?謝謝
請(qǐng)解釋下sample period指什么?(一級(jí)的我好像忘記了)
老師好，市場(chǎng)百題61題，主講老師說(shuō)利率二叉樹(shù)都是對(duì)短期利率建模，短期利率的時(shí)間范圍是多少呀？多長(zhǎng)時(shí)間范圍內(nèi)的利率算作短期利率呀？
老師，A選項(xiàng)是從哪里看出來(lái)的
老師，請(qǐng)問(wèn)c選項(xiàng)應(yīng)該怎么理解呢？F1^-1不應(yīng)該就是Fn^-1的第一個(gè)嗎？為什么寫是反函數(shù)？
程寶問(wèn)答
