金程問(wèn)答
ppt最后一頁(yè)It can be modified to produce estimates of VaR or ES confidence intervals.是什么意思呢？謝謝
老師好，市場(chǎng)百題34，我覺(jué)著可以這樣理解吧，按照我貼的圖，隨著C-level的增大，非拒絕域越來(lái)越窄，說(shuō)明越來(lái)越容易拒絕原假設(shè)，所以99%的比95%更容易犯第一類(lèi)錯(cuò)誤，拒真的錯(cuò)誤，所以選項(xiàng)A,99%的Var比95%的var更不可靠可以算正確。我的這種想法與主講老師的講法相反，主講老師的講法是說(shuō)99%犯第二類(lèi)錯(cuò)誤的可能性更大，不知道我的理解算不算對(duì)？
老師好，市場(chǎng)百題32題，為什么此題的假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)J(rèn)用了正態(tài)分布統(tǒng)計(jì)量Z,而沒(méi)有用kupiec統(tǒng)計(jì)量？我們?cè)诳荚嚨臅r(shí)候都可以默認(rèn)用Z統(tǒng)計(jì)量嗎？
老師好，我藍(lán)框里的條件算了下拒絕域，用的這個(gè)式子，252*0.01+_1.96*根號(hào)下(252*0.01*0.99),算出來(lái)區(qū)間是[-0.6,5.615],為什么表格里給的是N<7,按我的計(jì)算，應(yīng)該是N<6吧，我哪里算錯(cuò)了呢？謝謝！
老師好，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)百題28題，這個(gè)u=3,3有具體含義么？比如代表3million的損失？大于3million的損失會(huì)被計(jì)數(shù)。
老師好，規(guī)模參數(shù)的意義是什么，有什么比較好的解釋么？
老師，這個(gè)橫坐標(biāo)不是執(zhí)行價(jià)格K嗎，k小的時(shí)候能說(shuō)明S也小嗎
老師，這個(gè)expactation rate的公式是怎么來(lái)的，有推導(dǎo)公式嗎
老師，這頁(yè)的Larger mean-reverting parameters produce shorter half lives是表示什么啊
smirk的解釋除了BCD選項(xiàng)還有其他的嗎？麻煩老師再統(tǒng)一列一下
判斷是否為無(wú)套利模型的標(biāo)準(zhǔn)是什么？是趨勢(shì)項(xiàng)λ是否隨時(shí)間變化嗎？
A選項(xiàng)中提到的“賬面價(jià)值”是什么？是指CDS的價(jià)值嗎？
C選項(xiàng) 如果是一個(gè)call 不敏感沒(méi)有行權(quán)機(jī)會(huì)沒(méi)有價(jià)值，可是如果是一個(gè)put，沒(méi)敲出的時(shí)候都是可以行權(quán)的呀那就是敏感的呀
老師好，此題選項(xiàng)D和題干中的觀點(diǎn)不符，甚至相反，因此我選了D,難道不對(duì)？
老師您好，我想問(wèn)下為什么這是一步利率二叉樹(shù)，這有兩個(gè)利率，可以用forward把year2折現(xiàn)到y(tǒng)ear1，再用spot把year1折現(xiàn)到0時(shí)刻，為什么不是兩步利率呢，謝謝
程寶問(wèn)答
