老師請問這是幾步二叉樹？謝謝
關(guān)于backtesting的nonrejection-table還想問一個問題，為什么N太小也是會超出nonrejection范圍而拒絕原假設(shè)的
nonrejection這一部分，95執(zhí)行區(qū)間的非拒絕N的個數(shù)是不是用1.96計算呢，能講一下計算過程嗎，我99%VaR算出來exceptions應(yīng)該是少于等于5個，那算上0一共是6個數(shù)字，為什么講義里是N<7呢
請教老師，為什么說put option價格上漲，會導致隱含波動率上漲呢？謝謝
老師講一下b和d
請教，在這里dt是合起來的表示步長還是t表示步長？
請老師講講這里圖示的解題邏輯，謝謝
老師，什么是Johnson SB啊，在哪個章節(jié)有說到
第三個為什么是越高的置信水平
復習市場風險看到basel frtb對市場風險要求用es 這個和操作風險課程中學的basel中好像沒提到 這個是怎么演變過程 是對那個版本basel進行修正
想請問一下老師 1.這個 衍生品的mapping需要掌握到什么程度 是要會計算還是說給我一個衍生品 我能知道怎么用bill和asset復制 2.固定收益類的bond需要會計算嗎 還是只要掌握原理
問題1:basel規(guī)定計算市場風險使用的VaR是99%的置信水平 1天的VaR其中這個1天的經(jīng)濟含義怎么里理解 問題2:不同時間的VaR轉(zhuǎn)換公式是多少？
那請教老師，這里longput+sellput策略可以換成longcall+sellcalloption呢？
上圖為什么VaR 的第四個公式?jīng)]有權(quán)重考慮在里面呢？像第二個圖一樣
這里2%按半年復利，2.5%不用調(diào)整。題目沒有直接說明，折現(xiàn)利率的復利方式就跟利率期限一樣嗎？
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