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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請問frm二級信用風(fēng)險強化班網(wǎng)課ppt59頁中a和d的選項是什么區(qū)別呢？
老師，這塊顆粒度和credit VaR的關(guān)系，老師講的和文字的表述的沒對應(yīng)上，能用中文再表示下么。 英文翻譯過來是：在組合規(guī)模一定的情況下，當(dāng)組合中的獨立信用事件越多（顆粒度越細(xì)），Credit
這個比率是已用的信用額度除以自身tier1 還是未用的信用額度除以tier1？一般信用額度都理解為既定（機構(gòu)已經(jīng)設(shè)定的）的不是嗎？但systemtic risk是系統(tǒng)性金融性金融風(fēng)險，不可防范的啊
當(dāng)BCVA前面不考慮負(fù)號（老版本公式BCVA=EPE*LGDc*PDc-ENE*LGDp*PDp）的時候,BCVA計算結(jié)果大于0時，應(yīng)該是我方的信用質(zhì)量質(zhì)量更好，如果是用新版本的公式（BCVA=-EPE*LGDc*PDc-ENE*LGDp*PDp）計算出來BCVA大于0是對手方信用質(zhì)量更好是嗎？
老師你好，第9題的c選項，我們之前在辨析src和irc的時候，不是提到過irc是針對交易賬戶中與信用風(fēng)險相關(guān)的產(chǎn)品嗎，那這道題里面的corporate bond如果要計提credit risk 的話，應(yīng)該用irc更合適呀，src不是更多的是信用價差風(fēng)險和股價波動風(fēng)險嗎
老師你好 68的a選項 周老師說 “對外部信用評級的依賴”沒有這種說法，是不是過于絕對了，因為我記得百題中有一題也涉及了這個說法，當(dāng)時我在平臺處提問，答疑老師回復(fù)是說在巴3中其實信用風(fēng)險中是減少對外部評級的依賴的
請問老師，SRC在巴塞爾2中是為了只算市場風(fēng)險覺得不足所以引入的，所以要添加估計出信用風(fēng)險的部分?？墒菫槭裁碨RC是10天99%的要求呢？（信用風(fēng)險不是都是99.9%1年的嗎）。這在巴塞爾2.5中也是一樣，不知為何如此設(shè)定VaR的取值
老師 圖一中這道題只選擇了操作風(fēng)險和融資流動性風(fēng)險 可是在第二張圖中第二段 可以看到也有提到不包括利率風(fēng)險 信用風(fēng)險等 所以圖一中的題目為什么不將信用風(fēng)險和市場風(fēng)險也選上呢
題干里sell credit protection 實質(zhì)賣出CDS么？保費不是一般在期初收取，應(yīng)該不存在信用風(fēng)險？
這里的第二個和第三個不用債券價格估計信用利差的原因的邏輯不太明白？
a選項，信用衍生品增加了復(fù)雜性和不透明度，導(dǎo)致金融危機也有這方面的原因吧
老師，如果b選項改一下，是因為系統(tǒng)崩潰原因?qū)е挛也荒芗皶r還款，這個到底屬于信用風(fēng)險還是操作呢?
題目1，這里KVA,MVA等都是我方要付的成本，為啥是減去？CVA不是我方應(yīng)向?qū)Ψ绞杖〉?i class="highlight">信用價值調(diào)整嗎？
危機過后保險公司可能面臨大量賠付，保險公司更容易違約，那應(yīng)該說是它的對手方更多信用風(fēng)險吧？
老師，信用連接票據(jù)產(chǎn)品里，賣出CLN的才是保護的買方？買入CLN的是投資者，也就是保護的賣方？這個和TRS是相反的？
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