金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，想問(wèn)一下抵押的具體操作和內(nèi)容，一般都接受什么類(lèi)型的抵押物，抵質(zhì)押率在不同的金融機(jī)構(gòu)是否都有不同，分別都在什么水平呢？
為什么老師說(shuō) local的信用質(zhì)量一直比較低，就是“l(fā)ocal支付給global”呢？不明白什么意思？這個(gè)合約是怎么操作的，像一個(gè)對(duì)賭協(xié)議，誰(shuí)信用質(zhì)量低就給對(duì)方錢(qián)？？
不對(duì)啊老師，既然是對(duì)沖，肯定要相關(guān)性高才好做反向操作啊。如果相關(guān)性下降，就起不到對(duì)沖的作用了，所以他首先應(yīng)該關(guān)注相關(guān)性啊。。。
想到一個(gè)問(wèn)題：如果題目說(shuō)Basel ii，那么包括Basel ii.5的內(nèi)容么？比方說(shuō)，一個(gè)銀行遵守Basel ii的要求，那么意味著它按照Basel ii.5的要求操作了么？
老師好，我想請(qǐng)問(wèn)巴林銀行這個(gè)案例在課件里的大標(biāo)題是Rogue Trading and Misleading Reporting，這個(gè)不是因?yàn)槟峥死锷@個(gè)人導(dǎo)致的危機(jī)么，那為什么不歸因于Operational Risk操作性風(fēng)險(xiǎn)？
關(guān)于IRC中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的FRTB中提到credit spread 用10天99%的VAR，jump to default用1年99.9% 的VAR，但在操作風(fēng)險(xiǎn)中提到用的都是1年99.9%的VAR，所以是FRTB改進(jìn)了巴塞爾2.5么？
open end fund 和closed end fund除了nav的區(qū)別，以及交易場(chǎng)所一個(gè)有一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)，還有別的區(qū)別嗎？ 然后closed end fund的nav怎么算？ 順便問(wèn)一下etf是怎么操作機(jī)制的？
習(xí)題集200題，第一個(gè)選項(xiàng)，前半句沒(méi)有問(wèn)題，后半句“making the assumption of a lognormal distribution invalid”這句話(huà)有疑問(wèn)，操作風(fēng)險(xiǎn)本來(lái)就是用lognormal distribution來(lái)衡量severity的，怎么會(huì)導(dǎo)致無(wú)效呢？
請(qǐng)教一下，5個(gè)數(shù)字的輸入中間用什么隔開(kāi)呀？就比如說(shuō)輸了第1個(gè)數(shù)字后，要輸?shù)?個(gè)數(shù)字，怎么樣才能跳到數(shù)第2個(gè)數(shù)字，在計(jì)算器操作的時(shí)候。
可以再解釋一下這里historical simulation 和 credit metric 分別是怎么操作去建模credit spread risk 的影響的嗎， 兩個(gè)分別有什么區(qū)別， credit metric的方法是可以使用隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)或者歷史的數(shù)據(jù)嗎
16題，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好不是有定量和定性的描述嗎，請(qǐng)問(wèn)C不是屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好中定量的描述么？我覺(jué)得B項(xiàng)不太準(zhǔn)確，確定可接受的風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型，風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型不就是有市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性、反洗錢(qián)、網(wǎng)絡(luò)等等風(fēng)險(xiǎn)嗎
。我又思考到capital ratio requirement的公式是分母中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)都乘以12.5(也就是相當(dāng)于乘以8%)，但是您看這里操作風(fēng)險(xiǎn)按照BIA就是簡(jiǎn)單一步乘15%了并沒(méi)有再考慮8%。 請(qǐng)教老師這里是如何分析的，沒(méi)有理解呀。謝謝
和capital ratio大于等于8%的那個(gè)公式一起理解的話(huà)，Basel要求所有的資本要求都是RWA*8%。那為什么這里的操作風(fēng)險(xiǎn)乘的是15%呢？MRC直接給了值之后就可以不用乘系數(shù)8%了嗎？
風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估是誰(shuí)來(lái)發(fā)起干的？是業(yè)務(wù)條線(xiàn)的manager，還是公司高管，誰(shuí)來(lái)select process并且進(jìn)行固有風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分析？員工們自己說(shuō)現(xiàn)在的流程中操作風(fēng)險(xiǎn)有哪些叫什么方法?。坎皇荝CSA么 ？
老師，所以這個(gè)MPoR實(shí)質(zhì)上還是交易對(duì)手沒(méi)交抵押品對(duì)吧，左邊部分說(shuō)的都是collateral交易當(dāng)中產(chǎn)生的時(shí)間，但是最終結(jié)果還是沒(méi)交，右邊是違約之后進(jìn)行的一系列操作直到這個(gè)過(guò)程全部結(jié)束
程寶問(wèn)答
