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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
92題為什么buy a CLN就是賣保護？這個賣保護的是investor還是trust？ 因為上課的時候老師講了整個CLN的一系列操作，但是真正的CLN具體是指哪一個部分？我的理解是trust買一
老師，題目說的是這個投資者挑選一種什么樣的組合來實現(xiàn)自己的期望，顯然就是要去買入ABC的看漲期權(quán)或者賣出ABC的看跌期權(quán)，買入XYZ的看跌期權(quán)或者賣出XYZ的看漲期權(quán)。這樣實際上不用計算就能得出答案A了，但是我通過計算發(fā)現(xiàn)確實A的利潤比D的低，但是D這種操作和投資者的期望相悖??？
be preferred”? 如果barbell的convexity 更大，則利率上下波動時，價格升的更快而降的更慢，這樣對投資者不利，為什么反而說“may be perferred”呢？是不是這種情況下只有short操作才會“prefer barbell”？謝謝
精 1，老師，白噪聲既然是無規(guī)律的變化數(shù)據(jù)，怎么可以用MA對他進行建模呢？況且我們當(dāng)時用Qbp來進行檢驗的時候，不就是怕 研究的數(shù)據(jù)其實是個白噪聲（而白噪聲無法建模）嗎？n2，是不是只有用arma進行
你好，如圖為Crystal老師在11月前導(dǎo)班《數(shù)量-計算器使用前導(dǎo)03》涉及的題目。請問在該題中，倘若不改成BGN的模式，按照回計算器默認的后付年金的方式計算，為什么不能直接把N=21代進去計算呢
最高價格，一共兩個值，所以應(yīng)該是雙尾啊。第三頁選d是總體，所有的估計都是用樣本來推算整體，這個和n是多少沒有關(guān)系嗎？如果n小于30應(yīng)該也是選d對嗎。
老師詢問一下 課程與知識點不相符合 如果只是講重點 零基礎(chǔ)的學(xué)生怎么辦 更何況全英文的教材n圖一中含有協(xié)方差 圖二中并無該知識點 書里有也沒用啊 沒有老師帶著講解 沒有辦法理解
老師，我想問1）標(biāo)準(zhǔn)化時候的sigma，到底是population的還是sample的估計sigma；2）t分布查表時，查表的n直接選用自由度樣本量-1嗎；3）t分布查表一般都是單尾的嗎？還是說考試的時候表頭有圖，靠圖來判斷
請問這道題為什么和講義上說的不一致，為什么要先算出各自的TE，為什么不用每年對應(yīng)的RP-RE求和的平方除以N-1開根號？講義上說的就是根據(jù)不同的組合和benchmark return計算標(biāo)準(zhǔn)差。。。
標(biāo)黃處為1.96和答案不一樣，通過上下限相加求均值得出關(guān)鍵值為2.052，為t分布中自由度為27的關(guān)鍵值，請解釋下吧。n=30,老師用的是正態(tài)分布，但明顯老師解釋的不對。
請問這道題是不是不可以用計算器計算現(xiàn)值？N=3，I/Y=4，PMT=275000，F(xiàn)V=10million,計算得出PV=-9653113。用連續(xù)復(fù)利一步一步算得出結(jié)果是-9631181，差距較大，最終結(jié)果就與正確答案不一致了
老師好。 這道題的答案是用連續(xù)復(fù)利計算的。請問何時用連續(xù)復(fù)利，何時可以用（1 年收益率）的n 次方計算呢？ A bond with a face value of 350 matures in 10
在計算PD時，哪些方法可以分別physical pd 和 risk-neutral pd啊？用莫頓模型的時候，計算N(d2)公式分別帶入rf和實際收益率r可以計算不同的pd，如果再進一步計算股票或者債券價格的時候，應(yīng)該帶入哪個r??？
老師ADR的公式按照定義理解，為什么不能去為ADR的N次方等于累計違約概率，而是都要轉(zhuǎn)化為不違約的情況下如1-P，使左右兩邊等式相等。還有請問為什么連續(xù)復(fù)利下指數(shù)上那個負號是怎么來的呀
請問老師，講義上的三句話是否可概括成“equity的相關(guān)系數(shù)分布和違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”，“bond的相關(guān)系數(shù)分布擬合GEV和N，bond的違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”
程寶問答
金程問答