全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師好，信用百題99，我感覺此題不嚴(yán)謹(jǐn)，subordinated 層的利息不是也是費用么，不是也應(yīng)該減去么，剩下的才是excessspread,excess spread=貸款總利息-發(fā)行證券的利息-發(fā)行費用，是不是？如果 按此題的算法，給excess spread就等于0了，不是么？
密卷16題，第一個exposure是標(biāo)的資產(chǎn)信用息差變大的result。這個不太懂，買cds產(chǎn)品付保費，在標(biāo)的物違約時獲得賠付。如果僅僅是息差變大只是說明獲賠付的概率大了吧。而且cds的pfe圖像也是在高分位點敞口變大，獲得賠付。
老師，信用百題第6和7題，同樣是組合資產(chǎn)相關(guān)性為0，為什么6題的EL就可以直接用PD*EA*LR，而7題的EL不可以用1個月的PD直接乘以3million再乘以LR的方式？為什么這里EL也要建損失分布？
押題61：老師好， 這道題A選項， 老師說BASEL I、II主要依賴的是外部評級， BASEL III是依賴內(nèi)部評級。 這個是不是說的不對， 信用風(fēng)險方面， BASEL I 在評估的時候，比較依賴于國家是否屬于OECD吧？在BASEL II中，risk weight取決于風(fēng)險評級？
老師，193題和194題我一起問一下，兩個題類似，我都不懂，193題什么是靜態(tài)CDO和動態(tài)CDO？靜態(tài)CDO的動機是信用風(fēng)險或者資產(chǎn)負(fù)債表管理，這句話怎么理解？什么是抵押品管理人？194題arbitrage CDO就是動態(tài)CDO？
信用風(fēng)險百題61題。這道題中既然CDS spread就是CS，算CVA時 為什么不能用費率形式，即CS*EPE而要用標(biāo)準(zhǔn)形式sum( pv(PD*LGD*EAD))？而且這個PD是一個邊際違約概率。什么時候可以用費率形式什么時候要用標(biāo)準(zhǔn)形式？
老師，GEV的知識點中，應(yīng)該是門檻μ增大，極值分布趨近GEV不是嗎？ 您看如圖32題，寫的是樣本容量n變大而趨近GEV。請問哪個是對的？還是都是對的呢？
老師，BSM的call公式是否有如圖的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt這一項？記得Merton模型里也就是SN(d1)。都是沒有-yt次方的。請問準(zhǔn)確公式應(yīng)該是什么？
單因素模型公式中E(Ri)是什么?n是SML演變過來的E(Rp)=Rf+β[E(Rm)－Rf]nE(Ri)=E(Rp)-Rf 是這樣嗎？nF=[E(Rm)－Rf] 是這樣嗎？nRi與E(Rp)的區(qū)別是什么？
這道題的N不應(yīng)該是11嗎？為什么只有10？說還有10個結(jié)算期，那再加上前面90+90的半年應(yīng)該一共是11期才對呀
老師好，214頁里，美元的pv能否按計算器算？但是我計算器算出來價格匹配不上，您幫我看看這些參數(shù)對不對？謝謝（pmt=405000，n=3，iy=4.2%，fv=9405000，求pv）
老師請問什么時候樣本方差的式子用1，什么時候用2？視頻課里面明明老師講解的是用1的形式，為什么中文課本里面樣本方差的定義式不需要除以N
老師好，這里在n=1000，中選出M1；然后這個1000是放回去，重新選1000個；還是把這個1000個放一邊，在剩下的樣本中選新的1000個，挑出M2?
老師，這個地方，計算現(xiàn)值可以用計算器嗎？ 比如計算美元的：PMT=275000,N=3,I/Y=4,FV=10million，得出PV. 我試了一下，結(jié)果不對。 想求證一下，錯誤原因，謝謝老師
我想求方差。 2nd 7. 輸入三組數(shù)據(jù)，，但是。后面還有還有好多組數(shù)據(jù)。不知道怎么刪除。2nd 8. 求出來n不止等于3。 我怎么清除多出來的那些數(shù)啊
程寶問答
金程問答